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金融风险管理考试题目及答案

一、单项选择题（每题1分，共20分）

1.以下哪种风险不属于金融风险的范畴（）

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.自然风险

答案：D。金融风险主要包括信用风险、市场风险、操作风险等，自然风险通常不属于金融风险的范畴。

2.信用风险的主要形式不包括（）

A.违约风险

B.信用评级下降风险

C.购买力风险

D.主权风险

答案：C。购买力风险属于市场风险中的通胀风险，不属于信用风险的主要形式。信用风险主要有违约风险、信用评级下降风险、主权风险等。

3.下列关于市场风险的说法，错误的是（）

A.市场风险是指因市场价格波动而导致损失的风险

B.利率风险是市场风险的一种

C.市场风险可以通过分散投资完全消除

D.汇率风险也属于市场风险

答案：C。市场风险中的系统性风险是不能通过分散投资完全消除的，非系统性风险可以通过分散投资降低。A、B、D选项关于市场风险的描述均正确。

4.操作风险可以分为由（）所引发的风险。

A.人员、系统、流程和外部事件

B.人员、系统、利率和外部事件

C.人员、流程、汇率和外部事件

D.系统、流程、利率和外部事件

答案：A。操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险，即由人员、系统、流程和外部事件所引发。

5.在VaR计算中，（）方法需要有大量的历史数据支持。

A.历史模拟法

B.蒙特卡罗模拟法

C.方差协方差法

D.压力测试法

答案：A。历史模拟法是基于历史数据来模拟未来的风险状况，需要有大量的历史数据支持。蒙特卡罗模拟法是通过随机模拟来计算风险；方差协方差法基于正态分布假设；压力测试法是对极端情况进行测试。

6.某银行的资产负债表中，资产为100亿元，负债为80亿元，资本为20亿元。该银行的资本充足率为（）

A.20%

B.25%

C.80%

D.100%

答案：A。资本充足率=资本/风险加权资产（这里简单假设资产均为风险加权资产），即20/100=20%。

7.以下关于久期的说法，正确的是（）

A.久期越长，债券价格对利率变动的敏感性越低

B.久期可以衡量债券的利率风险

C.零息债券的久期小于其到期期限

D.久期与债券的票面利率成正比

答案：B。久期是衡量债券价格对利率变动敏感性的指标，久期越长，债券价格对利率变动的敏感性越高，A错误；零息债券的久期等于其到期期限，C错误；久期与债券的票面利率成反比，D错误。

8.信用衍生工具的主要功能不包括（）

A.分散信用风险

B.增加信用风险暴露

C.提高资本回报率

D.进行信用风险管理

答案：B。信用衍生工具的主要功能是分散信用风险、进行信用风险管理以及提高资本回报率等，而不是增加信用风险暴露。

9.下列关于压力测试的说法，错误的是（）

A.压力测试可以评估金融机构在极端情况下的风险承受能力

B.压力测试的情景可以是历史上发生过的极端事件

C.压力测试只能采用定量分析方法

D.压力测试有助于金融机构制定应急预案

答案：C。压力测试可以采用定量分析方法，也可以结合定性分析方法，综合评估风险。A、B、D选项关于压力测试的描述均正确。

10.在风险管理中，风险对冲是指（）

A.通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择

B.对可能给企业带来灾难性损失的风险，企业主动放弃或停止与该风险相关的业务活动

C.对于无法通过资产分散化来降低的风险，企业通过自身的财力来承担损失

D.企业通过建立专门的风险管理部门来管理风险

答案：A。B选项描述的是风险规避；C选项描述的是风险承担；D选项只是一种风险管理的组织形式，并非风险对冲的定义。

11.以下属于金融机构流动性风险的是（）

A.某银行因大量储户集中取款而无法及时满足需求

B.某证券公司因市场行情下跌导致股票市值缩水

C.某保险公司因投资失误导致资金亏损

D.某信托公司因违规操作被监管部门处罚

答案：A。流动性风险是指金融机构无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险，A选项符合流动性风险的定义。B选项属于市场风险；C选项属于投资风险；D选项属于合规风险。

12.下列关于BaselⅢ的说法，错误的是（）

A.BaselⅢ提高了资本充足率要求

B.BaselⅢ引入了杠杆率监管标准

C.BaselⅢ对流动性风险的监管要求降低

D.BaselⅢ强调宏观审慎监管

答案：C。BaselⅢ加强了对流动性风险的监管要