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2025年银行从业资格测试题测测试题《风险管理》

一、单项选择题（每题1分，共30分）

1.以下哪种风险不属于商业银行面临的主要风险类型（）。

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.声誉风险

答案：D

解析：商业银行面临的主要风险类型包括信用风险、市场风险和操作风险。声誉风险虽然也是银行面临的风险之一，但它通常被视为其他风险引发的次生风险，不属于主要风险类型的核心范畴。信用风险是指借款人或交易对手不能按照约定履行合同义务而导致损失的可能性；市场风险是由于市场价格（如利率、汇率、股票价格和商品价格等）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险；操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。

2.以下关于违约概率的说法，正确的是（）。

A.违约概率是事后检验的结果

B.违约频率可作为内部评级的直接依据

C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的

D.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性

答案：D

解析：违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性，是事前的估计值，A选项错误。违约频率是事后检验的结果，不能直接作为内部评级的依据，B选项错误。违约概率和违约频率通常情况下是不相等的，只有在统计样本很大的情况下，违约频率才会趋近于违约概率，C选项错误。

3.下列关于久期分析的说法，错误的是（）。

A.久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法

B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确

答案：C

解析：久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法，A选项正确。标准久期分析法存在一定的局限性，它不能反映基准风险，也不能很好地反映期权性风险，B选项正确。对于利率的大幅变动，由于金融工具价格与利率之间并非线性关系，久期分析的结果就不再准确，D选项正确。而实际上，标准久期分析法是可以在一定程度上反映期权性风险的，只是不够全面和准确，C选项说法错误。

4.下列不属于市场风险限额指标的是（）。

A.交易限额

B.风险价值限额

C.止损限额

D.客户限额

答案：D

解析：市场风险限额指标主要包括交易限额、风险价值限额、止损限额等。交易限额是对总交易头寸或净交易头寸设定的限额；风险价值限额是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额；止损限额是指所允许的最大损失额。而客户限额通常是用于信用风险管理方面，不属于市场风险限额指标，D选项符合题意。

5.下列关于操作风险的人员因素的说法，不正确的是（）。

A.内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类

B.违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧视等

C.员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险

D.缺乏足够的后援人员、相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识/技能匮乏造成风险的体现

答案：D

解析：内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类，A选项正确。违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧视等，B选项正确。员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险，C选项正确。缺乏足够的后援人员、相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是人员配置不合理造成风险的体现，而不是员工知识/技能匮乏造成风险的体现，D选项说法错误。

6.下列关于流动性风险的说法，不正确的是（）。

A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险

B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险

C.流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险

D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险

答案：A

解析：流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险，而不是独立的风险，A选项说法错误。流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险，B选项正确。流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险，C选项正确。大量存款人的挤兑行为会导致银行资金大量流出，可能会使商业银行面临较大的流动性风险，D选项正确。

7.下列关于风险对冲的说法，不正确的是（）。

A.风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲

B.与分