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2025年中国银行业从业人员资格认证试题《风险管理》科目试题

一、单项选择题（每题1分，共30分）

1.下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生

B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源

C.结算风险是一种特殊的信用风险

D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险

答案：C

解析：信用风险在信用关系存续期间都可能产生，并非只有违约实际发生时才产生，A选项错误；商业银行的信用风险来源是多方面的，贷款只是主要来源之一，B选项错误；结算风险是一种特殊的信用风险，是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险，C选项正确；交易对手信用评级的下降意味着其信用状况恶化，属于信用风险，D选项错误。

2.下列关于久期分析的说法，错误的是（）。

A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法

B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确

答案：A

解析：久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的一种重要方法，但不是唯一方法，还有敏感性分析、缺口分析等方法，A选项错误；标准久期分析法只能反映重新定价风险，不能反映基准风险和期权性风险，B、C选项正确；对于利率的大幅变动，由于久期是假定利率变动为线性关系，所以久期分析的结果就不再准确，D选项正确。

3.下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是（）。

A.流动性比例和超额备付金率属于商业银行流动性监管核心指标

B.核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标

C.流动性缺口率属于商业银行流动性监管核心指标

D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算

答案：D

解析：商业银行流动性监管核心指标包括流动性比例、超额备付金率、核心负债比例、流动性缺口率等，A、B、C选项正确；计算商业银行流动性监管核心指标应分别计算本币和外币口径数据，而不是统一折合成本币计算，D选项错误。

4.下列关于风险计量的说法，正确的是（）。

A.风险计量是风险管理的第一步

B.风险计量只需要对单笔交易承担的风险进行计量

C.风险计量可以基于专家经验

D.风险计量可以采用定性和定量相结合的方法

答案：D

解析：风险管理的第一步是风险识别，A选项错误；风险计量需要对单笔交易、资产组合乃至银行整体所承担的风险进行计量，B选项错误；风险计量应采用定量和定性相结合的方法，不能仅仅基于专家经验，C选项错误，D选项正确。

5.下列关于商业银行风险管理模式的说法，正确的是（）。

A.资产风险管理模式阶段，强调保持资产的流动性

B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由主动负债变为被动负债

C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务和负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制

D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理

答案：A

解析：资产风险管理模式阶段，商业银行极为重视对资产业务的风险管理，强调保持资产的流动性，A选项正确；负债风险管理模式阶段，西方商业银行由被动负债变为主动负债，B选项错误；资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务和负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制，但不仅仅是这些措施，C选项表述不全面；全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，D选项正确，但相比之下A选项更符合题意。

6.下列关于商业银行资本的说法，不正确的是（）。

A.账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分

B.监管资本是监管部门规定的商业银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本

C.经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本

D.经济资本的计量取决于置信水平和银行风险计量水平

答案：C

解析：账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分，A选项正确；监管资本是监管部门规定的商业银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本，B选项正确；经济资本是指商业银行用于弥补非预期损失的资本，而不是预期损失，C选项错误；经济资本的计量取决于置信水平和银行风险计量水平，D选项正确。

7.下列关于商业银行风险管理策略的说法，正确的是（）。

A.风险分散不能完全消除非系统性风险

B.风险规避策略是一种积极的风险管理策略

C.风险补偿是指事后（损失发生后）对风险承担的价格补偿

D.