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基于变动结构随机波动模型剖析波动持续性：理论、实证与应用拓展.docx

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    基于变动结构随机波动模型剖析波动持续性：理论、实证与应用拓展

    一、引言

    1.1研究背景与动因

    在金融市场的复杂体系中，波动持续性是一个关键特性，对金融市场的稳定性和投资者决策有着深远影响。市场价格或收益率的波动并非随机无序，而是存在一定的持续性特征。当市场出现波动时，这种波动往往不会瞬间消失，而是在一段时间内持续存在，影响着后续的市场走势。

    波动持续性的研究具有重要的理论与实践意义。从理论层面看，深入了解波动持续性有助于完善金融市场理论，揭示市场运行的内在规律。金融市场的波动是多种因素相互作用的结果，研究波动持续性能够帮助我们更好地理解这些因素如何在时间维度上发挥作用，以及它们之间的动态关系

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