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2025年经济类-中级经济师-中级经济师(金融）历年真题摘选带答案(5卷单选题100道)

2025年经济类-中级经济师-中级经济师(金融）历年真题摘选带答案(篇1)

【题干1】商业银行法规定，商业银行不得向股东及其关联方提供超过国务院银行业监督管理机构规定的贷款限额的贷款，该规定属于（）。

【选项】A.资本充足率监管B.关联交易监管C.存款准备金监管D.利率自律机制

【参考答案】B

【详细解析】本题考查商业银行监管制度。根据《商业银行法》第四十四条，商业银行不得向股东及关联方提供超过监管机构规定的贷款限额，属于对关联交易的监管要求。选项A资本充足率是巴塞尔协议的核心指标，选项C存款准备金是中央银行货币政策工具，选项D利率自律机制由自律组织制定，均与题干无关。

【题干2】在风险管理中，VaR（风险价值）模型假设金融资产收益率服从正态分布，但实际应用中该假设可能导致低估（）。

【选项】A.极端风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险

【参考答案】A

【详细解析】VaR模型基于正态分布假设，但实际金融市场的极端事件（如黑天鹅事件）发生概率远高于正态分布预测值，导致低估尾部风险。市场风险、操作风险、信用风险均可通过VaR模型量化，但正态分布假设的缺陷主要影响极端风险评估。

【题干3】根据资本资产定价模型（CAPM），股票预期收益率与市场风险溢价呈（）关系。

【选项】A.正相关B.负相关C.不相关D.随机相关

【参考答案】A

【详细解析】CAPM公式为E(Ri)=Rf+βi×(E(Rm)-Rf)，其中βi为股票特有风险系数。当βi1时，股票收益高于市场平均；βi1时则低于市场平均，因此预期收益率与市场风险溢价呈正相关。

【题干4】在金融工程中，利用期权合成期货的Delta中性策略，主要针对（）风险进行对冲。

【选项】A.价格风险B.流动性风险C.利率风险D.汇率风险

【参考答案】A

【详细解析】Delta中性策略通过调整期权头寸数量，使得组合的Delta值接近零，从而对冲标的资产价格波动风险。流动性风险需通过市场深度控制，利率风险需使用利率衍生品对冲，汇率风险需使用外汇衍生品对冲。

【题干5】商业银行在计算存贷比时，纳入统计的存款范围是（）。

【选项】A.所有存款科目B.企业活期存款C.居民储蓄存款D.财政存款

【参考答案】A

【详细解析】根据《商业银行法》第三十五条，存贷比的计算公式为贷款总额/存款总额×100%，其中存款总额包括企业存款、储蓄存款、财政存款等全部存款科目。居民储蓄存款仅是存款总额的一部分，不能单独作为统计范围。

【题干6】金融监管沙盒的核心目标是（）。

【选项】A.防范系统性风险B.创新激励C.消费者保护D.市场统一监管

【参考答案】B

【详细解析】金融监管沙盒是为金融科技创新提供可控试验环境，允许在限定范围内测试新型金融产品和服务模式，核心是通过包容审慎监管平衡创新激励与风险防控。系统性风险防范、消费者保护属于广义监管目标，但非沙盒设计的直接核心。

【题干7】在债券信用评级中，BBB-级属于（）。

【选项】A.投资级B.垃圾级C.展望级D.稳定级

【参考答案】A

【详细解析】国际通行的信用评级标准中，BBB-、BBB、BBB+为投资级（低风险），BB、B为垃圾级（高风险）。展望级和稳定级属于评级调整的临时状态，非评级等级分类。

【题干8】商业银行使用久期缺口模型进行流动性管理时，若资产久期大于负债久期，表明（）。

【选项】A.流动性过剩B.期限错配风险C.利率风险D.市场风险

【参考答案】B

【详细解析】久期缺口=资产久期-负债久期。当资产久期负债久期时，资产端对利率上升更敏感，负债端久期较短，可能面临再融资压力，属于正久期缺口，需警惕期限错配风险。选项C利率风险是久期分析的直接结果，但题干强调的是缺口模型的应用场景。

【题干9】根据巴塞尔协议Ⅲ，商业银行核心一级资本充足率的要求是（）。

【选项】A.4.5%B.5.5%C.6.5%D.8.0%

【参考答案】B

【详细解析】巴塞尔协议Ⅲ规定，核心一级资本充足率不低于4.5%，同时加上资本缓冲（0-2.5%）和逆周期缓冲（0-2.5%）后，总资本充足率不低于8.0%。选项B为单一核心一级资本要求值。

【题干10】在金融资产风险分类中，关注类资产的定义是（）。

【选项】A.逾期60天以内B.逾期60-90天C.逾期90-180天D.逾期180天以上

【参考答案】B

【详细解析】根据银保监会《商业银行贷款风险分类办法》，关注类资产指逾期60