Choquet悲观投资组合逼近与算法的深度解析与创新研究.docx

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Choquet悲观投资组合逼近与算法的深度解析与创新研究

一、引言

1.1研究背景与动机

在金融市场中,投资组合决策始终是投资者关注的核心问题。金融市场犹如一片充满不确定性的汪洋大海,经济周期的波动、政策法规的调整、国际形势的变化以及各类突发事件的冲击,都使得市场环境瞬息万变。例如,2008年全球金融危机爆发,众多投资者由于投资组合决策失误而遭受巨大损失;又如,近年来中美贸易摩擦、新冠疫情等事件,也对金融市场产生了深远影响,导致市场大幅波动。在这种复杂多变的环境下,投资者面临着诸多挑战,如何在风险与收益之间找到平衡,实现资产的最优配置,成为了投资者亟待解决的难题。

传统的投资组合理论,如马

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