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右尾弹性下的小盘基金投资机遇分析.docx

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    内容目录

    一、小盘风格基金投资价值分析 3

    小盘收益来源于长期定价误差 3

    小盘超额收益分布具有较长右尾 4

    信用扩张阶段小盘往往弹性较强 5

    当前小盘系统性崩盘风险不高 5

    小盘具备长期的alpha价值 6

    二、小盘风格基金的配置价值分析 8

    小盘基金整体：超额收益较高 8

    以易方达易百智能量化策略A为例 9

    产品定位：量化策略追求长期稳定超额收益 9

    基金竞争力分析：历史业绩优异 10

    产品运行特征：锚定万得全A等权指数创造alpha 11

    基金持仓分析：风格与行业偏离较小，选股贡献主要alpha 13

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