1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 金融/投资/证券
  5. 期货

基于首中时的期权定价.pdf

基于首中时的期权定价.pdf

此“经济”领域文档为创作者个人分享资料，不作为权威性指导和指引，仅供参考
    1. 1、本文档共44页，其中可免费阅读14页，需付费100金币后方可阅读剩余内容。
    2. 2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
    3. 3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
    4. 4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
    查看更多

    摘要

    首中时是随机过程领域一个老生常谈的问题。在学习标准布朗运动时，教材上就已经讲

    解其首中时公式。然而较少有人直接地将首中时用于求解障碍期权、回望期权的定价公式，

    绝大多数研究通过复杂的偏微分方程来进行求解得到它们的解析形式。本文的定价完全绕开

    偏微分方程方法路线，通过首中时的新角度可以为连续观察的，各种敲入敲出条款的期权进

    行定价。

    本文通过列出积分方程以及积分方程组，通过特殊值法解得单障碍首中时、双障碍首中

    时的概率密度函数，并将其用于障碍期权，回望期权的定价。对于单障碍期权，本

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    qiutianfeng + 关注
    实名认证
    内容提供者

    本账号发布文档来源于互联网，仅用于技术分享交流用，版权为原作者所有。

    咨询Ta 进入空间

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >