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基于不确定理论的利率期限结构深度剖析与实证探究.docx

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    基于不确定理论的利率期限结构深度剖析与实证探究

    一、引言

    1.1研究背景与动因

    在金融市场的复杂体系中，利率期限结构占据着举足轻重的地位，它宛如金融领域的基石，支撑着众多金融活动的开展。利率期限结构，直观来讲，呈现的是在特定时刻，相同信用质量的债券，其到期收益率与到期期限之间的对应关系，这一关系通常以收益率曲线的形式生动展现。这条曲线蕴含着丰富的金融信息，宛如金融市场的晴雨表，为投资者、金融机构乃至政策制定者提供了关键的决策参考依据。

    从投资决策的角度来看，投资者在构建投资组合时，利率期限结构是他们无法忽视的重要因素。当收益率曲线向上倾斜时，意味着长期债券的收益率高于短期债券，这会吸引投资

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