Copula函数：理论、特性与多元相依性建模的创新应用.docx

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2025-07-26 发布于上海
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Copula函数：理论、特性与多元相依性建模的创新应用

一、引言

1.1研究背景与意义

在众多研究领域中，多变量分析是一个核心且基础的研究方向。传统的多变量分析方法，如皮尔逊相关系数等，在处理变量间的相关关系时，存在一定的局限性。这些方法大多只能捕捉变量间的线性相关关系，然而在现实世界中，变量之间的关系往往是复杂多样的，更多地呈现出非线性、非对称的特性。例如，在金融市场中，资产价格的波动并非简单的线性关系，一种资产价格的大幅上涨或下跌，与其他资产价格的变化之间可能存在着复杂的非线性关联；在气象领域，降水量与气温之间的关系也不是简单的线性相关，不同地区、不同季节的这种关系可能会呈现出不同的模式