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基于三元GARCH模型剖析沪港美股票市场关联与波动特性.docx

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    基于三元GARCH模型剖析沪港美股票市场关联与波动特性

    一、绪论

    1.1研究背景与意义

    在经济全球化与金融自由化的浪潮下，全球资本市场已紧密相连，形成了一个高度互联互通、相互依存的格局。不同国家和地区的股票市场之间存在着密切的联系和相互影响，一个市场的波动往往会迅速传导至其他市场，引发全球范围内的连锁反应。股票市场关联度的研究对于分析国际股票市场的波动特性以及投资组合的配置具有重要意义。同时，由于股票市场的波动性较强，风险是投资者必须面对的一个重要问题。因此，股票市场波动特性研究对于控制风险、提高收益也具有重要的作用。

    上海股票市场作为中国内地资本市场的重要代表，近年来随着中国经济的持续增长

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