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精算学论文考虑停损机制的目标可赎回契约评价与风险分析.docx

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    精算学论文

    考虑停损机制的目标可赎回契约评价与风险分析

    TheValuationandRiskAnalysisofAccumulated

    TargetRedemptionForwardswithStop-Loss

    Condition

    I

    中文摘要

    由于近期人民币走贬，许多目标可赎回远期契约（TargetRedemptionForward,TRF）的投资人因此损失惨重。本文以永丰银行所承作的目标可赎回远期契约作为研究对象，利用蒙地卡罗模拟法进行TRF的评价与风险分析，并进一步以回归模型进行关键参数对于TRF的价值与风险值的敏感度分析。本研究同时考虑具有

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