风险与收益分析.pptxVIP

风险与收益的基本原理#2022;风险与收益的基本原理一、资产的;资产收益率的计算：单期资产收益;（二）资产收益率的类型种类含义;预期收益率的计算指标计算公式;例题分析（1）若已知未来收益率;例题分析（2）若推算出未来收益;年度123456收益率26%1;教【例2－2】半年前以5000;必要收益率的关系公式必要收益率;风险与收益的基本原理资产的风险;风险衡量可以利用收益分布图的离;指标计算公式结论若已;【例2-4】（属于已知未来收益;经济形式概率Ri－E(R)Pi;B项目标准差：A项目标准离差率;（2）已知收益率的历史数据时教;【解答】（1）甲资产的预期收益;（二）风险控制对策规避风险当资;【例4.多选】下列项目中，属于;风险与收益的基本原理风险偏好#;（二）风险追求者Risk;风险中立者RiskNe;风险与收益权衡决策的原则选择资;【例5.多选】在选择资产时，下;资产组合的风险与收益分析Mod;一、资产组合的风险与收益（一）;资产组合的风险与收益分析资产组;【例题】1项目;Portfoliovari;相关系数两项资产收益率的相关程;【例题4.单选】如果A、B两只;【例题6】A、B两种证券构成证;（1）A、B投资组合预期收益率;多项资产组合的风险一般来说，随;图：投资组合与风险分散的极限总;资产组合的风险与收益分析从个别;资产组合的风险与收益分析非系统;从企业本身来看，非系统风险按其;资产组合的风险与收益分析系统风;资产组合的风险与收益分析单项资;5;?系数的定义式;【例题.单选】已知某种证券收益;当?＝1时，说明该资产的收益率;ForUSassets,;美国公司贝他系数公司普通股贝他;资产组合的风险与收益分析（二）;【例2－7】某资产组合中有三只;【例题.多选】在下列各项中，能;证券市场理论一、风险与收益的一;【例题.单选】某种股票的期望收;证券市场理论二、资本资产定价模;TheCAPMsayst;教材【例2－8】某年由MULT;SecurityMarket;资产组合的必要收益率资产组合;证券市场线（CAPM图形化）?;资本资产定价模型：证券市场线R