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Threshold+Realized+GARCH-It(o)模型及其在波动率预测中的应用.pdf

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    摘要

    摘要

    资产波动率作为金融风险量化的核心工具，一直是金融计量领域的研究热

    点。在现代金融市场中，资产波动率衡量的是资产分散程度，以及资产价格变

    动幅度和趋势。然而，资产波动率的特点之一是它无法直接观测到，需要通过

    有效的模型来估计和预测。传统方法主要采用低频尺度数据进行建模，例如日、

    周、月甚至年的数据。

    在早期的低频资产波动率含参模型研究中，Engle（1982）提出

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