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基于极值理论POT模型与部分信度因子模型的我国商业银行操作风险度量研究.docx

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    基于极值理论POT模型与部分信度因子模型的我国商业银行操作风险度量研究

    一、引言

    1.1研究背景与意义

    在经济全球化和金融创新不断推进的大背景下，金融环境发生了深刻变革，商业银行的业务规模持续扩张，金融产品和服务日益多元化与复杂化，业务范围也不断拓展，这些变化使得商业银行在运营过程中面临着更为复杂多样的风险。其中，操作风险作为商业银行面临的主要风险之一，其重要性日益凸显，逐渐成为学术界和金融业界关注的焦点。

    从国际上看，近年来因操作风险导致的重大损失事件频频发生，给金融机构带来了沉重打击。例如，2008年法国兴业银行的交易员热罗姆?凯维埃尔违规操作，在未经授权的情况下大量买卖期货合约，最终

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