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三大股指期货与现货波动率差异性研究.pdf

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    摘要

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    本文旨在研究股指期货与其对应现货的波动率差异性，以解释这种差异的

    存在以及其随着股指规模增加而增加的现象。通过引入交易价值模型，将股指期

    货与现货的价格分解为基本面价值和交易价值，从理论上探讨了这种差异。文献

    综述部分分析了国内外相关研究，指出了目前研究的空白点，即对期货与现货波

    动率差异性的解释。研究方法部分介绍了建立状态空间模型，并采用卡尔曼滤波

    和最大似然估计方法对数据进行处理和分析。主要创新点在于采用交易价值

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