2025年大学计量经济学期末试卷.docVIP

大学计量经济学期末试卷

一、选择题

1.在计量经济学中，以下哪个概念用于衡量变量之间线性关系的强度？（）[单选题]*

A.相关系数

B.标准差

C.方差

D.协方差

答案：A。原因是相关系数专门用于衡量两个变量之间线性关系的强度，其取值范围在-1到1之间，能直观地反映变量间线性相关的方向和程度；标准差是衡量数据离散程度的指标；方差是标准差的平方，也是描述数据离散情况的；协方差表示的是两个变量总体误差的期望，它与相关系数有联系，但本身不是直接衡量线性关系强度的指标。

2.对于线性回归模型Y=β?+β?X+ε，其中ε代表（）[单选题]*

A.自变量

B.因变量

C.回归系数

D.随机误差项

答案：D。因为在这个线性回归模型中，Y是因变量，X是自变量，β?和β?是回归系数，而ε是随机误差项，它包含了除X以外其他影响Y的因素。

3.多元线性回归中，调整后的R2与R2相比（）[单选题]*

A.总是小于等于R2

B.总是大于R2

C.二者相等

D.没有固定关系

答案：A。调整后的R2是对R2的一种修正，它考虑了自变量的个数对拟合优度的影响。当增加自变量时，R2可能会增大，但调整后的R2会对这种增加进行惩罚，防止过度拟合，所以调整后的R2总是小于等于R2。

4.在计量经济学中，以下哪种检验常用于检验回归模型是否存在异方差性？（）[多选题]*

A.White检验

B.Breusch-Pagan检验

C.DW检验

D.t检验

E.F检验

答案：AB。White检验和Breusch-Pagan检验是常用的检验异方差性的方法。DW检验主要用于检验自相关性；t检验用于检验单个回归系数的显著性；F检验用于检验整体回归模型的显著性。

5.如果回归模型存在自相关，以下说法正确的是（）[单选题]*

A.最小二乘估计量仍然是无偏的

B.最小二乘估计量不再是线性的

C.最小二乘估计量的方差会变小

D.模型的拟合优度会提高

答案：A。在存在自相关的情况下，最小二乘估计量仍然是无偏的，但它不再是有效的，其方差的估计是有偏的，不再是最小方差估计，而且模型的拟合优度可能会被高估，最小二乘估计量仍然是线性的。

6.对于一元线性回归模型，在样本容量n固定的情况下，解释变量X的取值越分散，则（）[单选题]*

A.估计量β?的方差越大

B.估计量β?的方差越小

C.估计量β?的均值越大

D.估计量β?的均值越小

答案：B。根据β?估计量方差的计算公式，在样本容量n固定时，解释变量X的取值越分散，∑(x?-x?)2就越大，从而估计量β?的方差越小。

7.以下关于虚拟变量的说法，错误的是（）[单选题]*

A.可以用于表示定性变量

B.取值只能是0和1

C.在回归模型中可以有多个虚拟变量

D.加入虚拟变量一定会提高模型的拟合优度

答案：D。虚拟变量可以用于表示定性变量，其取值通常为0和1，在回归模型中根据需要可以设置多个虚拟变量，但是加入虚拟变量不一定会提高模型的拟合优度，若设置不合理或者与其他变量存在多重共线性等问题，可能不会提高拟合优度甚至会降低模型的有效性。

8.在计量经济学中，内生变量是指（）[单选题]*

A.在模型内部决定的变量

B.由模型外部因素决定的变量

C.与误差项不相关的变量

D.可以被精确测量的变量

答案：A。内生变量是在模型内部由其他变量相互作用而决定的变量；外生变量是由模型外部因素决定的变量；内生变量与误差项可能存在相关性；能否精确测量不是区分内生变量和外生变量的标准。

9.下列哪种估计方法不属于非参数估计？（）[单选题]*

A.核密度估计

B.局部线性回归

C.最小二乘法

D.K-近邻估计

答案：C。最小二乘法是参数估计方法，它基于模型假设，通过最小化残差平方和来估计模型参数；而核密度估计、局部线性回归和K-近邻估计都属于非参数估计方法，它们不需要对总体分布进行假设。

10.在计量经济学的面板数据模型中，固定效应模型的特点是（）[单选题]*

A.截距项随个体而变化

B.斜率随个体而变化

C.截距项和斜率都随个体而变化

D.截距项和斜率都不随个体而变化

答案：A。固定效应模型的特点是截距项随个体而变化，它考虑了个体的异质性，通过在模型中引入个体固定效应来捕捉个体之间的差异，斜率在固定效应模型中通常是不变的。