配对交易策略：原理、实践与风险管控探究.docx

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2025-07-22 发布于上海
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配对交易策略：原理、实践与风险管控探究

一、引言

1.1研究背景与意义

在金融市场中，投资策略的选择对于投资者获取收益和管理风险起着关键作用。随着全球经济一体化进程的加速，金融市场的复杂性和波动性日益加剧。宏观经济环境的不确定性、行业竞争格局的动态变化、以及各种突发事件的冲击，都使得市场环境处于不断的演变之中。例如，宏观经济政策的调整，如货币政策的松紧、财政政策的刺激或收缩，都会对市场的资金流动性、利率水平和企业的盈利预期产生直接影响，进而改变金融资产的价格走势。行业竞争格局的变化可能源于新技术的突破、新进入者的挑战或现有企业的战略调整，这会改变行业内企业的市场份额和盈利能力，从而影响相关股