1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 学术论文
  5. 期刊/会议论文

离散模型视角下新型期权定价的理论与实证探究.docx

离散模型视角下新型期权定价的理论与实证探究.docx

    1. 1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
    2. 2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
    3. 3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
    查看更多

    离散模型视角下新型期权定价的理论与实证探究

    一、引言

    1.1研究背景与动机

    在现代金融市场中，期权作为一种重要的金融衍生品，扮演着不可或缺的角色。自1973年Black和Scholes提出著名的Black-Scholes期权定价模型以来，期权定价理论取得了长足的发展，为金融市场的风险管理、投资决策和产品创新提供了坚实的理论基础。随着金融市场的不断发展和投资者需求的日益多样化，新型期权应运而生。这些新型期权在结构和收益特征上与传统期权存在显著差异，能够满足投资者更加复杂和个性化的风险管理与投资需求。例如，障碍期权在标的资产价格触及特定障碍水平时会发生价值变化，亚式期权的收益

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    guosetianxiang + 关注
    实名认证
    内容提供者

    该用户很懒，什么也没介绍

    咨询Ta 进入空间

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >