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基于ACD-UHF-GARCH模型的中国股票市场波动性解析与洞察.docx

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    基于ACD-UHF-GARCH模型的中国股票市场波动性解析与洞察

    一、引言

    1.1研究背景与意义

    1.1.1研究背景

    中国股票市场自成立以来，历经了多个发展阶段，已成为全球金融市场中不可或缺的一部分。截至2025年，中国股票市场市值规模庞大，上市公司数量众多，涵盖了国民经济的各个领域，在资源配置、企业融资以及财富管理等方面发挥着日益重要的作用。

    然而，中国股票市场的波动性较为显著。从历史数据来看，上证指数在过去几十年间经历了多次大幅涨跌。例如在2007-2008年期间，上证指数从6124点的高位在短短一年时间内暴跌至1664点，跌幅高达70%以上；而在2014

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