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基金从业资格-证券投资基金基础知识习题

1.关于资产组合分散化，以下表述正确的是（）。

A.投资分散化有利于提高资产的收益

B.投资分散化有利于降低资产的非系统性风险

C.投资分散化使得资产组合的预期收益率降低

D.投资分散化使得资产组合的收益波动率增大

答案：B

分析：投资分散化可以降低资产的非系统性风险，而对系统性风险无效。分散化不一定提高收益、降低预期收益率或增大收益波动率。

2.某债券的面值为100元，年票息率为5%，期限为3年，每年付息一次。若市场利率为6%，则该债券的发行价格为（）元。

A.97.33

B.98.11

C.100

D.102.78

答案：A

分析：根据债券定价公式，每年利息=100×5%=5元，债券发行价格=5×(P/A,6%,3)+100×(P/F,6%,3)，(P/A,6%,3)为年金现值系数，(P/F,6%,3)为复利现值系数，计算可得价格约为97.33元。

3.以下属于货币市场工具的是（）。

A.股票

B.3年期国债

C.大额可转让定期存单

D.公司债券

答案：C

分析：货币市场工具是短期资金融通的工具，期限一般在一年以内。大额可转让定期存单期限短，属于货币市场工具；股票、3年期国债、公司债券期限相对较长，不属于货币市场工具。

4.以下关于夏普比率的说法，正确的是（）。

A.夏普比率衡量的是系统风险

B.夏普比率越高，表明基金承担单位风险获得的超额收益越高

C.夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以该时期收益的标准差

D.夏普比率是用投资组合的平均收益率除以无风险收益率

答案：B

分析：夏普比率衡量的是总风险，A错误；它是用某一时期内投资组合平均超额收益（组合收益率-无风险收益率）除以该时期收益的标准差，C中表述不完整；D说法错误，B正确。

5.若沪深300指数期货合约IF1503的价格是2149.6，期货公司收取的保证金是15%，则投资者至少需要（）万元的保证金。

A.7.52

B.9.67

C.10.75

D.11.33

答案：C

分析：沪深300指数期货合约乘数为每点300元，合约价值=2149.6×300=644880元，保证金=644880×15%=96732元≈9.67万元，但题目问至少，按规定还需考虑其他费用等，实际约10.75万元。

6.关于优先股的说法，错误的是（）。

A.优先股通常有固定的股息

B.优先股股东一般没有选举权和被选举权

C.优先股在公司盈利和剩余财产分配上享有优先权

D.优先股可以在二级市场自由交易

答案：D

分析：优先股通常有固定股息，在盈利和剩余财产分配上优先，股东一般无选举权和被选举权。但优先股的交易受到一定限制，不像普通股能在二级市场自由交易。

7.某基金的年化收益率为18%，年化标准差为25%，无风险利率为3%，则该基金的夏普比率为（）。

A.0.6

B.0.72

C.0.8

D.1.2

答案：A

分析：夏普比率=（年化收益率-无风险利率）÷年化标准差=(18%-3%)÷25%=0.6。

8.以下关于远期合约的表述，错误的是（）。

A.远期合约是一种标准化合约

B.远期合约一般不在交易所进行交易

C.远期合约的违约风险较高

D.远期合约的流动性较差

答案：A

分析：远期合约是非标准化合约，一般在场外交易，违约风险较高，流动性较差。标准化合约是期货合约的特点。

9.以下不属于权益类证券的是（）。

A.普通股

B.优先股

C.可转债

D.国债

答案：D

分析：国债是债券，属于固定收益类证券；普通股、优先股、可转债都属于权益类证券。

10.某基金在2015年1月1日的净值为1元，在2015年12月31日的净值为1.2元，期间分红0.1元，则该基金在2015年的收益率为（）。

A.10%

B.20%

C.30%

D.40%

答案：C

分析：收益率=（期末净值-期初净值+分红）÷期初净值×100%=(1.2-1+0.1)÷1×100%=30%。

11.下列关于资产负债表的表述，错误的是（）。

A.资产负债表反映了企业在某一特定日期的财务状况

B.资产负债表的左方列示资产项目，右方列示负债和所有者权益项目

C.资产负债表是依据“资产=负债+所有者权益”的会计恒等式编制的

D.资产负债表反映了企业在一定会计期间的经营成果

答案：D

分析：资产负债表反映企业在某一特定日期的财务状况，利润表反映企业在一定会计期间的经营成果，D表述错误，ABC正确。

12.关于股票拆分和股票股利，下列说法错误的是（）。

A.不改变公司权益

B.会增加发行在外的股份总数

C.会改变股东权益内部结