基于Copula-GARCH模型的中国股票投资组合风险测度与优化策略研究.docx

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2025-06-26 发布于上海
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基于Copula-GARCH模型的中国股票投资组合风险测度与优化策略研究

一、引言

1.1研究背景与意义

在经济全球化与金融市场不断发展的当下，中国股票市场历经多年变革与成长，已然成为全球金融体系中不容忽视的重要组成部分。从1990年上海证券交易所成立，再到深圳证券交易所的诞生，中国股票市场开启了从无到有、由小变大的发展历程。近年来，随着资本市场改革持续推进，如股权分置改革解决了长期困扰中国股市的制度性缺陷，注册制试点提升了市场的资源配置效率，以及沪港通、深港通等互联互通机制的建立，使中国股市与国际市场联系更为紧密，市场规模和活跃度显著提升，吸引了大量投资者参与。截至2024年底，中