期货从业资格之《期货基础知识》通关模拟卷（含答案详解）.docxVIP

期货从业资格之《期货基础知识》通关模拟卷

第一部分单选题(50题)

1、大宗商品的国际贸易采取“期货价格±升贴水”的定价方式，主要体现了期货价格的（）。

A.连续性

B.预测性

C.公开性

D.权威性

【答案】：D

【解析】大宗商品的国际贸易采取“期货价格±升贴水”的定价方式，这体现了期货价格具有权威性。期货价格是通过期货市场公开、公平、公正的交易形成的，反映了众多市场参与者对未来供求关系的预期和判断，具有广泛的市场代表性和公信力。在国际贸易中，众多企业和交易主体普遍认可并采用期货价格作为定价基准，正是因为其权威性。而连续性强调价格在时间序列上的不间断变化；预测性侧重于对未来价格走势的预估；公开性主要指价格信息的公开透明，这三者均不能很好地体现以期货价格作为国际贸易定价基础的核心原因。所以本题答案选D。

2、芝加哥商业交易所(CME)的3个月期国债期货合约采用（）报价法。

A.货币式

B.百分比式

C.差额式

D.指数式

【答案】：D

【解析】本题主要考查芝加哥商业交易所（CME）的3个月期国债期货合约的报价方法。在金融市场中，不同的金融产品有不同的报价方式。对于芝加哥商业交易所（CME）的3个月期国债期货合约，其采用的是指数式报价法。接下来分析各选项：-货币式报价法通常用于表示货币的价格或价值，一般不是3个月期国债期货合约的报价方式，所以A选项错误。-百分比式报价法常用于表示价格的变化幅度或比例等情况，并非该合约的报价方式，所以B选项错误。-差额式报价一般用于体现两个价格之间的差值，也不是3个月期国债期货合约所采用的报价方法，所以C选项错误。-指数式报价法是符合芝加哥商业交易所（CME）的3个月期国债期货合约的报价方式，所以D选项正确。综上，本题答案是D。

3、利用股指期货可以（）。

A.进行套期保值，降低投资组合的系统性风险

B.进行套期保值，降低投资组合的非系统性风险

C.进行投机，通过期现市场的双向交易获取超额收益

D.进行套利，通过期货市场的单向交易获取价差收益

【答案】：A

【解析】本题可根据股指期货的相关知识，对每个选项进行分析判断。A选项：股指期货是指以股票指数为标的物的期货合约，套期保值是其重要功能之一。系统性风险是指由整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响，这种风险不能通过分散投资加以消除。利用股指期货进行套期保值，可以在一定程度上对冲投资组合面临的系统性风险，降低风险敞口，所以该选项正确。B选项：非系统性风险是指个别证券特有的风险，通常可以通过分散投资来降低或消除。股指期货主要针对的是系统性风险进行套期保值，而无法降低投资组合的非系统性风险，所以该选项错误。C选项：虽然股指期货可以用于投机，但投机并非其主要目的。而且通过期现市场双向交易获取超额收益存在较大不确定性和风险，并且这也不是股指期货的核心功能，题干强调的是利用股指期货可以实现的常规功能，并非侧重于投机获取超额收益，所以该选项错误。D选项：套利是指利用相关市场或相关合约之间的价差变化，在相关市场或相关合约上进行反向交易，以期在价差发生有利变化时获利的交易行为，并非是期货市场的单向交易。因此，该选项错误。综上，本题正确答案是A。

4、大连商品交易所滚动交割的交割结算价为（）结算价。

A.最后交割日

B.配对日

C.交割月内的所有交易日

D.最后交易日

【答案】：B

【解析】本题考查大连商品交易所滚动交割的交割结算价相关知识。逐一分析各选项：-选项A：最后交割日的结算价并非大连商品交易所滚动交割的交割结算价，所以该选项错误。-选项B：大连商品交易所滚动交割的交割结算价为配对日结算价，该选项正确。-选项C：交割月内的所有交易日的结算价不符合滚动交割的交割结算价的规定，所以该选项错误。-选项D：最后交易日的结算价也不是大连商品交易所滚动交割的交割结算价，所以该选项错误。综上，本题正确答案是B。

5、沪深300指数期货的每日价格波动限制为上一交易日结算价的（）。

A.±5％

B.±10％

C.±15％

D.±20％

【答案】：B

【解析】本题考查沪深300指数期货的每日价格波动限制相关知识。沪深300指数期货是重要的金融期货品种，其每日价格波动设置限制是为了维护市场稳定，防范过度投机等风险。根据相关规定，沪深300指数期货的每日价格波动限制为上一交易日结算价的±10％。所以本题正确答案选B。

6、目前，欧元、英镑和澳元等采用的汇率标价方法是（）。

A.直接标价法

B.间接标价法

C.日元标价法

D.欧元标价法

【答案】：B

【解析】本题可根据各汇率标价法的定义及适用范围来判断选项。汇率标价方法主要有直接标价法和间接标价法。