中级银行从业资格之中级风险管理模拟题库（考点梳理）附答案详解.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理模拟题库

第一部分单选题(50题)

1、管理层素质属于（?）指标。

A.品质类指标

B.技术类指标

C.实力类指标

D.环境类指标?

【答案】：A

【解析】管理层素质属于品质类指标。品质类指标侧重于反映人员内在的特质、素养和品德等方面，管理层的素质包括领导能力、决策能力、道德品质等，这些都是属于品质范畴。而技术类指标主要关注与技术相关的能力和水平；实力类指标通常涉及组织或个人的综合实力，如资金、设备等；环境类指标聚焦于外部环境因素，如市场环境、政策环境等。所以本题正确答案是A。

2、客户信用评级是商业银行对客户______的计量和评价，反映客户______的大小。（）

A.收入水平和偿债能力；违约风险

B.收入水平和偿债能力；道德风险

C.偿债能力和偿还意愿；道德风险

D.偿债能力和偿还意愿；违约风险

【答案】：D

【解析】客户信用评级是商业银行的一项重要工作，其目的是对客户的相关情况进行计量与评价，以判断客户风险的大小。偿债能力反映了客户是否有足够的经济实力来偿还债务，而偿还意愿则体现了客户主观上是否愿意按时履行偿债义务，这两者共同构成了评估客户信用状况的关键要素。所以，客户信用评级主要就是对客户偿债能力和偿还意愿的计量和评价。违约风险指的是客户未能按照约定履行债务的可能性，商业银行通过信用评级来衡量这个可能性的大小，信用评级越高，违约风险通常越低；反之则越高。而道德风险是指因信息不对称等原因，交易一方为追求自身利益而损害另一方利益的可能性，它并非客户信用评级直接反映的内容。A选项，收入水平只是影响偿债能力的一个因素，且该选项后半部分说反映违约风险大小，虽然违约风险表述正确，但前半部分不准确，所以A项错误。B选项，同理，收入水平不能全面代表对客户的计量评价内容，同时道德风险并非信用评级所反映的重点，所以B项错误。C选项，后半部分的道德风险与信用评级的核心反映内容不符，所以C项错误。综上，正确答案是D。

3、投资组合理论是由（）提出来的。

A.詹森

B.马柯维茨

C.马斯洛

D.莫迪利安尼

【答案】：B

【解析】这道题主要考查投资组合理论的提出者。A选项詹森，他主要贡献是提出了詹森指数，用于衡量基金绩效，并非投资组合理论的提出者。B选项马柯维茨，1952年马柯维茨发表了一篇具有里程碑意义的论文《证券组合选择》，标志着现代投资组合理论的开端，所以投资组合理论是由马柯维茨提出来的，B选项正确。C选项马斯洛，他最为人熟知的是提出了马斯洛需求层次理论，该理论将人类需求像阶梯一样从低到高按层次分为五种，与投资组合理论无关。D选项莫迪利安尼，他主要在生命周期消费理论以及莫迪利安尼-米勒定理（MM定理）等方面有突出贡献，和投资组合理论没有关系。综上，本题答案选B。

4、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。

A.操作风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.信用风险

【答案】：C

【解析】该题的正确答案是C选项。下面对各选项进行详细分析：A：操作风险主要是指源于不完善或有问题的内部程序、人为失误、系统故障或外部事件所引发的损失风险。题干中所描述的情况并非是由于程序、人员操作等方面的问题导致的，所以A不符合题意。B：市场风险是因市场价格（如利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使金融机构表内和表外业务发生损失的风险。题干重点强调的是难以筹措资金平仓的情况，并非市场价格变动导致的损失，所以B不符合题意。C：流动性风险是指金融机构无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。题干中表明很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失后，短期内难以筹措足够资金平仓，这正是典型的流动性风险的表现，所以C符合题意。D：信用风险是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险，即受信人不能履行还本付息的责任而使授信人的预期收益与实际收益发生偏离的可能性。题干并未涉及交易对手违约等信用方面的问题，所以D不符合题意。综上，答案选C。

5、下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。

A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束

B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性

C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一

D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为

【答案】：B

【解析】本题可对各选项逐一分析来判断对错。A选项：信息披露能使外部市场及时了解商业银行的经营状况和经营者的行为，从而对经营者形成约束。比如外部投资者、监管机构等可以根据披露的信息对商业银行的经营行为进行监督和评价，促使经营者规范自身行为，