中级银行从业资格之中级风险管理通关测试卷【a卷】附答案详解.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理通关测试卷

第一部分单选题(50题)

1、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（??）。

A.等于631万美元

B.大于631万美元

C.小于631万美元

D.小于473万美元

【答案】：C

【解析】本题可根据风险价值（VaR）的性质来确定该商业银行交易账簿的VaR总值的范围。风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。在市场风险度量中，当考虑多种风险因素时，由于不同风险因素之间存在一定的相关性，VaR具有分散化效应，即投资组合的VaR值通常小于其所含单项资产VaR值的简单加总。已知该商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，若不考虑股票风险和商品风险，将利率风险VaR值与汇率风险VaR值简单相加可得：552+79=631（万美元）。但由于不同风险之间存在分散化效应，所以这家商业银行交易账簿的VaR总值应小于各单项风险VaR值的简单加总631万美元，即小于631万美元，答案选C。

2、测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（）。

A.流动性比例

B.流动性覆盖率

C.优质流动性资产分析

D.存贷比

【答案】：D

【解析】本题主要考查银行短期流动性风险计量指标的相关知识。A项，流动性比例是衡量银行流动性状况的重要指标之一，它反映了银行流动资产与流动负债的比例关系，能在一定程度上体现银行短期应对流动性风险的能力，属于测量银行短期流动性风险计量的指标。B项，流动性覆盖率旨在确保商业银行在设定的严重流动性压力情景下，能够保持充足的、无变现障碍的优质流动性资产，通过变现这些资产来满足未来至少30天的流动性需求，是专门用于衡量银行短期流动性风险的重要指标。C项，优质流动性资产分析也是对银行短期流动性风险进行评估的重要方面，优质流动性资产能够在短期内不受损失地变现，对于保障银行应对短期流动性冲击至关重要，所以也属于测量银行短期流动性风险计量的相关内容。D项，存贷比是指商业银行贷款余额与存款余额的比例，它主要反映的是银行的资产运用效率和资金来源与运用的匹配程度等情况，并非专门针对银行短期流动性风险进行计量的指标。综上，答案选D。

3、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。

A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域

B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失

C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失

D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等

【答案】：C

【解析】本题主要考查对商业银行操作风险相关表述的判断。A选项，操作风险具有普遍性，广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，该表述正确。B选项，操作风险的成因较为广泛，内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件等均有可能造成操作风险损失，此说法无误。C选项，在实际情况中，一起操作风险损失事件往往不是仅对应一种形态的损失，可能同时涉及多种损失形态，因此该表述错误。D选项，内部流程引起的操作风险通常表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等，该描述符合实际情况。综上，答案选C。

4、下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。

A.风险分散

B.风险转移

C.风险对冲

D.风险规避

【答案】：A

【解析】本题主要考查降低风险的不同方法及其对系统性风险和非系统性风险的影响。A项：风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。非系统性风险是指发生于个别公司的特有事件造成的风险，如某公司的管理问题、产品质量问题等。通过投资多个不同的资产或项目，将资金分散到不同的领域、行业、公司等，可以降低个别公司或个别项目出现问题对整体投资组合的影响，只能降低非系统性风险，该项符合题意。B项：风险转移是指通过合同或非合同的方式将风险转嫁给另一个人或单位的一种风险处理方式。它是将风险的承担主体进行转移，并不涉及对风险类型（系统性风险或非系统性风险）的降低，该项不符合题意。C项：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。风险对冲不仅可以降低非系统性风险，也可以对冲系统性风险，如通过股指期货对冲股票市场的系统性风险等，该项不符合题意。D项：风险规避是指通过计划的变更来消除风险或风险发生的条件，保护目标免受风险的影响。风险规避是一种完全避免风险的策略，并非只降低非系统性风险，该项不符合题意。综上