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中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》黑钻押题
第一部分单选题(50题)
1、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。
A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试
B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告
C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本
D.原则上，压力测试至少每半年一次
【答案】：D
【解析】逐一分析各内容：A.资本充足率压力测试确实分为定期压力测试和不定期压力测试，该说法正确。定期压力测试可按照一定的时间周期对银行资本充足情况进行评估，不定期压力测试则可在特殊情况或有需要时开展。B.商业银行根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告是合理且必要的。通过编制报告，可以系统地整理和呈现测试结果，为银行管理层及相关监管部门提供决策依据。C.商业银行开展资本充足率压力测试工作，目的之一就是评估银行所面临的潜在不利影响，进而确定对应所需持有的附加资本，以确保银行在不利情况下仍能保持足够的资本水平，该说法正确。D.原则上，压力测试至少每年一次，而不是每半年一次，所以该项说法错误。综上，本题答案选D。
2、为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。
A.收益率曲线风险
B.基准风险
C.期权性风险
D.重新定价风险
【答案】：B
【解析】本题可根据各种风险的定义，结合题目中“存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度”这一条件来判断商业银行面临的最主要风险。A项，收益率曲线风险是指由于收益率曲线斜率的变化导致期限不同的两种债券的收益率之间的差幅发生变化而产生的风险，主要涉及不同期限债券收益率关系的变动，与存款利率和贷款利率下调幅度不同所带来的风险不相关，所以该项不符合题意。B项，基准风险也称为利率定价基础风险，是指在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似，但因其现金流和收益的利差发生了变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利影响。在本题中，存款利率和贷款利率属于不同的利率基准，存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，这就使得商业银行存贷利差发生变化，面临基准风险，所以该项符合题意。C项，期权性风险是一种越来越重要的利率风险，源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权。期权赋予其持有者买入、卖出或以某种方式改变某一金融工具或金融合同的现金流量的权利，而非义务。本题中并没有涉及期权相关内容，所以该项不符合题意。D项，重新定价风险也称为成熟期错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，源于银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）之间所存在的差异。本题强调的是存款利率和贷款利率下调幅度不同，而非到期期限或重新定价期限的差异，所以该项不符合题意。综上，答案选B。
3、收益率曲线最为常见的形态是()。
A.正向收益率曲线
B.反向收益率曲线
C.水平向收益率曲线
D.波动收益率曲线
【答案】：A
【解析】收益率曲线是描述在某一时点上一组可交易债券的收益率与其剩余到期期限之间数量关系的一条曲线。正向收益率曲线是收益率曲线最为常见的形态，它表明在某一时点上债券的投资期限越长，收益率越高，这是市场正常的表现，反映了投资者对未来经济增长和通货膨胀的预期，随着期限延长投资者要求更高的回报以补偿风险和资金的时间价值。反向收益率曲线则是期限越长收益率越低，这种情况通常预示着经济可能进入衰退阶段。水平向收益率曲线表示不同期限的债券收益率基本相同，这在市场特殊时期可能出现，但不常见。波动收益率曲线并不是一种典型常见的收益率曲线形态。因此本题正确答案是A。
4、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。
A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源
B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中
C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计
D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?
【答案】：D
【解析】逐一分析各内容：A.对大多数银行而言，最大、最明显的信用风险来源是贷款，而非存款。存款是银行的资金来源，本身并不直接产生信用风险，贷款业务中，借款人可能违约从而使银行面临信用风险，所以A错误。B.信用风险不仅存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中。表外业务虽然不直接反映在资产负债表中，但一旦交易对手违约，银行同样可能遭受损失，所以B错误。C.衍生产品的信用风险不容忽视，虽然有
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