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权
益
量
化
研
究
2025年04月07日
大模型赋能情绪、政策指标构建
量
化——AI辅助投研深度案例系列之二
策
略
⚫发挥大模型的优势:探索情绪、政策变量的构建。对于生成式AI,其优势在于更强的文
证券分析师字理解能力、学习能力,有望帮助我们在传统量化较难处理的情绪、政策方向判断上提供
王小心A0230524100006一定的帮助。本文中,我们将主要采用腾讯元宝搭载的DeepSeek-R1大模型对这一方向
证
券wangxx2@进行探索,利用大模型的上下文学习、常识推理能力,从互联网公开信息,例如新闻、政
沈思逸A0230521070001
研shensy@策等,对A股市场或特定板块的“情绪”进行推理,观察大模型构建的情绪观点相比于
究邓虎A0230520070003传统量化情绪指标、政策打分变量的优势与短板。
报denghu@
告
联系人⚫利用Prompt工程得到大模型“分析师”的A股情绪观点。通过在Prompt中明确任务
王小心说明、上下文、问题、输出格式,我们可以训练大模型对不同文本反映的市场情绪进行判
(8621断。经过重复多次的测试,我们认为DeepSeek-R1具备稳定的结构输出,且逻辑自洽。
wangxx2@
我们将大模型历史的情绪多空观点作为(0,1)变量与我们基于价量、资金流、期权指标
共同构建得到的情绪结构指标合成综合情绪指标,虽然两者提示观点存在一定分歧,但大
模型的情绪判断结果的加入不会损失原策略的超额收益,并且有一定程度的收益加成。
⚫大模型如何应用于行业景气研究:以光伏行业为例。除了全市场宽指标的构建,我们进一
步尝试第二个场景:单行业景气指标的构建。此前我们曾尝试使用词频方式刻画景气度,
此次我们尝试将挑选关键“利好”、“利空”词语的任务交给大模型,并构建刻画景气度
的定量指标。2024年以前,由于训练样本较大、资料来源丰富,景气度指标整体效果较
好,但2024年开始平台有哪些信誉好的足球投注网站结果有限、模型结果波动较低;大模型结果指标对光伏行业
择时的效果整体优于原光伏政策景气度指标。
⚫大模型应用平台在专业领域下的“信息茧房”困境:虽然大模型在文本分析与情感判断领
域展现出了显著的优势,但其仍然存在信息来源有限、可能引用非权威信息、为迎合用户
偏好而产生较多“幻觉”等问题,需要用户通过进一步调整Prompt、接入专业信息资料
等方式来改进。
⚫总结与展望:无论是针对全市场的新闻,还是针对特定行业的政策,大模型能够较好地辅
助判断文字情绪以及政策是否“利好”,说明其文字理解能力突出,但仍然普遍存在信息
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