《金融风险与合规》课件——项目三 流动性风险.pptxVIP

金融风险与合规

项目三流动性风险认识流动性风险

什么是流动性风险呢？

流动性流动性是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，能够以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增长或履行到期债务的能力。

社会流动性银行体系流动性单个银行流动性流动性

社会流动性社会流动性指整个社会中的企业和个人拥有的，可用于支付的货币总量。按照用于支付的方便程度不同，社会流动性可以分为M0、M1、M2等。

银行体系流动性银行体系流动性是指各家商业银行拥有的，可用于支付的资金总量，主要体现为各家商业银行在中央银行的超额备付之和。银行体系流动性还可以细分为银行参与的各个金融市场的流动性。

单个银行流动性单个银行流动性是指单个银行完成支付义务的能力。由于银行可以将流动性储备转化为超额备付金，因此，对单个银行的流动性不能仅仅关注其超额备付的多寡，更完整的方式是关注商业银行能否在一定时间内，以合理成本获得资金，满足客户支付要求的能力。

流动性风险流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

融资流动性风险市场流动性风险21

流动性风险的来源

流动性风险管理

清偿性风险流动性风险

思考题思考题：一家商业银行的流动性风险是如何影响储户对他的信任的呢？

项目三流动性风险流动性风险的成因

流动性风险是如何产生的呢？

流动性风险内生因素--资产负债期限结构商业银行资产负债期限结构是指在未来特定的时段内，到期资产与到期负债的构成状况。

流动性风险内生因素--资产负债期限结构到期资产到期负债

流动性风险内生因素--资产负债期限结构资产负债期限错配：“借短贷长”

流动性风险内生因素--资产负债币种结构商业银行如果不能迅速满足外币债务的偿付需求，将不可避免地陷入外币流动性危机，并严重影响其在国际市场上的声誉。

流动性风险内生因素--资产负债分布结构商业银行应当严格执行限额管理的相关要求，尽可能降低其资金来源和使用的同质性，形成合理的资产负债分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，最大限度地降低流动性风险。

流动性风险内生因素--资产负债分布结构

流动性风险外生因素宏观因素市场因素季节因素231

流动性风险外生因素--宏观因素宏观因素是驱动银行体系，进而影响单个银行流动性的根本因素。经济过热时期，货币政策趋于紧缩，市场流动性相对收紧；经济衰退和危机时期，货币政策环境放松，市场流动性相对宽松。

流动性风险外生因素--市场因素在宏观整体性因素的影响下，不同市场体现出不同的流动性特点。我国的商业银行通过市场交易相互调剂流动性。在通常情况下，各个市场的流动性受宏观性因素影响同向波动。

流动性风险外生因素--季节性因素季节性因素对流动性的影响也很明显。对国内商业银行而言，在国庆、春节等大型节假日前后，企业和个人现金使用量增加，从银行体系提现，导致银行体系流动性紧张。节假日后现金回笼，商业银行体系的流动性又趋于宽松。

思考题导致流动性风险的因素中，哪一种是主要成因呢？

项目三流动性风险流动性风险与其他风险的转换

流动性风险与其他风险的转换流动性风险信用风险流动性风险市场风险流动性风险操作风险流动性风险声誉风险流动性风险策略风险流动性风险集中度风险流动性风险国别风险

信用出现问题流动性风险与信用风险的转换商业银行资金敏感的资金提供者重新考虑融资条件、金额融资能力下降

流动性风险与市场风险的转换利率风险汇率风险股票价格风险商品价格风险●融资成本上升●交易对手减少●现金流入减少●资产负债错配程度加剧●流动性储备贬值●变现困难

流动性风险与操作风险的转换支票支付系统证券支付清算系统电子交易系统网上银行信用卡系统操作风险流动性风险

负面声誉风险流动性风险与声誉风险的转换商业银行资金提供者要求更高的风险对价补偿资金流失

流动性风险与策略风险的转换策略风险源于商业决策本身或执行过程中的错漏和偏差，以及对外部环境和行业变化缺乏正确的应对措施。

流动性风险与集中度风险的转换同一业务领域：市场环境、行业、区域、国家等同一客户：借款人、存款人、交易对手、担保人等同一产品：融资来源、币种、期限、避险或缓险工具等的风险敞口集中度风险源于银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而产生的风险。

流动性风险与国别风险的转换国别风险源于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，如经济恶化、政治和