国开一体化平台02328《金融风险管理》形考任务(1-4)试题及答案.pdfVIP

国开一体化平台《金融风险管理》形考任务(1-4)试题及答案

（课程代码：02328，整套相同，Ctrl+F查找更快捷，李老师祝同学们取得优异成绩！）

形考任务（1）

一、名词解释：（每题6分，共30分）

1、汇率风险

答：

汇率风险：一定时期的国际经济交易当中，以外币计价的资产与负债，由于

汇率的变化而引起其价值涨跌的不确定性

2、（金融风险管理的）预防策略

答：

（金融风险管理的）预防策略：金融风险尚未发生时，人们预先采取一定的

防备性措施，以防止金融风险发生的策略

3、（金融风险管理的）规避策略

答：

（金融风险管理的）规避策略：人们根据一定的原则，采用一定的技巧，来

自觉地规避开各种金融风险，以减少或避免这些金融风险所引起的损失

4、法律风险

答：

法律风险：因为法规不明确或交易不受法律保障，从而使合约无法履行而给

交易商带来损失的风险

5、国家风险

答：

国家风险：在国际经济活动中，由于国家的主权行为所引起的造成损失的可

能性

二、判断题：（每题5分，共30分）

1、只要是金融活动，都面临着风险。（V）

2、程序控制不完备引发的风险被称为系统风险。（X）

3、遭受国家风险的主体一定是主权国家。（X）

4、广义的保值策略不仅包括套期保值策略，还包括其他种类的金融风险管

理策略。（V）

5、因市场价格发生变化而产生的金融风险被称为市场风险。（V）

6、企业和个人产生的风险属于狭义的金融风险。（X）

三、简答题：（共3题，共40分）

1、简述金融风险的含义，及金融风险都有哪些性质（16分）

答：

（1）金融风险的含义：

金融风险有广义和狭义之分。任何从事资金融通的经济主体都存在受损失

的可能。

包括政府风险、金融机构风险、企业风险、个人风险和国际风险的金融风险

一般称为广义的金融风险。

政府风险、金融机构风险及国际风险的金融风险常发展成为系统性金融风

险，这三个部门产生的风险称为狭义金融风险

（2）金融风险的性质：

不确定性

普遍性

扩散性

隐蔽性和突发性

可控性

双重性

2、金融风险产生的原因是什么？（12分）

答：

（1）金融体系主体的缺陷

（2）金融体系客体的缺陷

（3）金融体系运作方式和组织结构上的缺陷

（4）金融体系风险的外部因素

3、金融风险管理的发展大致分为哪些阶段？（12分）

答：

（1）20世纪80年代初，由于储蓄和贷款机构深受债务危机的影响而大量

倒闭，银行业开始普遍重视对信用风险的防范和化解。签订《巴塞尔协议》

保护银行资产。

（2）20世纪90年代以后，随着金融衍生工具的推陈出新和交易量的迅猛

增长，市场风险的日益突出，促使人们对金融市场风险加以高度关注。一些

主要的国际性大银行开始建立自己的内部风险测量与资本配置模型，以弥

补《巴塞尔协议》有关规定的不足和缺陷。

（3）最近几年来，一些大银行认识到信用风险仍然是十分关键的金融风险

类型，便开始关注信用风险测量方面的问题，试图测量和评估信用风险的内

部方法和模型。

（4）1997年夏开始，亚洲金融危机爆发，整个世界金融业开始出现此起彼

伏的动荡，金融风险出现了一些新特点，即损失不再是由单一的风险因素所

造成，而是由信用风险和市场风险等混合因素造成。由此开始了全面风险管

理模式。

形考任务（2）

一、名词解释：（每题6分，共30分）

1、利率风险

答：

利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。

2、市场分割理论

答：

市场分割理论区，又称区间偏好理论，认为投资者有投资偏好。期限不同的

债券市场是完全分离和独立的，每一种债券的利率水平在各自的市场上，由

对该种债券的供给和需求决定，不受其他期限债券的影响。

3、外汇买卖风险

答：

是指由于进行外币买卖产生的外汇风险。

4、信用风险

答：

传统的观点认为，信用风险是指债务人未能如期偿还其债务造成违约而给

经济主体经营带来的风险；现代意义上的信用风险是指由于债务人或市场

交易对手违约而导致的损失的可能性，还包括由于债务人的信用评级的变

动和履约能力的变化导致其债务的市场价值变动而引起的损失可能性。

5、净外汇风险敞口

答：

一家银行承受的某一币种的汇率风险可以由净外风险敞口来表示，即：净外

汇风险敞口i=(外币资产i一外币负债i)+(外币购入i一外汇售出i)=净外币

资产