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银行从业资格考试《风险管理》第二阶段同步测试卷

一、单项选择题（共50题，每题1分）。

1、根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行计算市

场风险加权资产，应采用（）来进行。

A、高级计量法

B、内部评级法

C、内部模型法

【参考答案】：C

【解析】：答案为D。《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了

不同的计算方法：①对于信用风险资产，商业银行可以采取标准法、内部评

级初级法和内部评级高级法计算；②对于市场风险，商业银行可以采用标准

法或内部模型法计算；③对于操作风险，商业银行可以采用基本指标法、标

准法或高级计量法计算。

2、代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代

为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要

操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中，销售时

进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售，属于（）操作风险点。

A、人员因素

B、内部流程

C、系统缺陷

【参考答案】：B

【解析】：答案为C。本题考查的是代理业务的操作风险点。题干中销售

时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售属于代理业务主要操作

风险点中的内部流程。

3、（）就是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史统计，形成相互

关联的多元分布。随着相关因素发生变化，模型能预测出潜在损失及原因，

并对未来环境进行分析。

A、随机模型

B、资本模型

C、因果分析模型

【参考答案】：C

【解析】：答案为D。因果分析模型就是对风险诱因、风险指标和损失事

件进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。

4、代理合同文件存在瑕疵、错误和误导销售，属于商业银行代理业务中

哪一类操作风险点?（）

A、外部事件

B、系统缺陷

C、内部流程

【参考答案】：C

【解析】：代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户

委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。

其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。代理合

同文件存在瑕疵、错误和误导销售，属于内部流程操作风险点。

5、下列不属于流动性的基本要素的是（）。

A、时间

B、资产规模

C、资金数量

【参考答案】：B

【解析】：流动性是指商业银行在一定时间内，以合理的成本获取资金

用于偿还债务或增加资产的能力，其基本要素包括：时间、成本和资金数量。

6、以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业

银行流动性越差的是（）。

A、现金头寸指标

B、贷款总额与核心存款的比率

C、贷款总额与总资产的比率

【参考答案】：C

【解析】：答案为D。现金头寸指标越高意味着商业银行满足即时现金需

要的能力越强；核。存款比例高的商业银行流动性也相对较好；贷款总额与

核心存款的比率越小则表明商业银行存储的流动性越高，流动性风险也相对

越小；贷款总额与总资产的比率较高则暗示商业银行的流动性能力较差。

7、银行战略风险管理的主要作用是（）。

A、提高银行的股东价值和银行知名度，保持银行的行业领先地位

B、最大限度的避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股

东价值

C、持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行面临

的市场风险

【参考答案】：B

【解析】：银行战略风险管理的作用主要是最大限度的避免经济损失，

持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值。

8、（）是市场约束的核心。

A、监管部门

B、股东

C、外部债权人

【参考答案】：A

【出处】：2014年上半年《风险管理》真题

【解析】监管部门是市场约束的核心。

9、依据《贷款风险分类指导原则》（银发[2001]416号），关注类贷款

定义为（）。

A、尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不

利影响的因素

B、借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额

偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一