第4章 项目风险估计.ppt

*项目方案的损益矩阵C1畅销C2一般C3滞销a1大型厂a2中型厂a3小型厂1007540503520-20105*等概率准则决策者不能判断哪一种自然状态发生的可能性更大或更小，所以计算每一方案的等概率收益，从中选取均值收益最大的方案为最优决策方案。C1畅销P(C1)=1/3C2一般P(C2)=1/3C3滞销P(C3)=1/3U(ai)a1大型厂a2中型厂a3小型厂1007540503520-2010543.334021.67*乐观准则大中取大准则对每一种方案找出最大收益，然后从这些最大收益的方案中再选取最大的方案作为决策方案。C1畅销C2一般C3滞销a1大型厂a2中型厂a3小型厂1007540503520-20105*悲观准则C1畅销C2一般C3滞销a1大型厂a2中型厂a3小型厂1007540503520-20105小中取大准则先做最坏的打算，然后在此基础上选择其中的最优方案。*最小后悔值准则最终选择的备选方案不一定是最优的，即项目各方案收益与项目理想收益之间存在一个差值，这个差值称之为后悔值。决策时，从每一方案的最大后悔值中选择后悔值最小的方案作为最优方案。*C1畅销C2一般C3滞销a1大型厂a2中型厂a3小型厂1007540503520-20105C1畅销C2一般C3滞销R(ai)a1大型厂a2中型厂a3小型厂02560015303005302560*4.贝叶斯概率法先验概率通过调查研究和统计分析，对风险后果出现概率的估计进行改善，即后验概率后验概率=（新数据对所求事件的概率/新数据的概率分布之和）*先验概率出租车案例*4.贝叶斯概率法—例在一个小镇上，出租车车祸时有发生，需要判定责任。这个镇上有两个出租车公司，分别在车身上喷涂蓝色和绿色，绿色出租车占85%，蓝色出租车占15%。某冬日凌晨，大雾蒙蒙，一辆出租车肇事后逃逸。一个目击者说它是蓝色的。但在大雾天气下，他有可能判断失误。通过在类似条件下对目击者的测验，发现5次测验能有4次正确说出车的颜色，即他的证词80%是可靠的。按贝叶斯规则来计算肇事车为蓝色和绿色的概率。*4.贝叶斯概率法—例肇事车为蓝色的后验概率为：肇事车为绿色的后验概率为：通过计算，发现肇事车为绿色的可能性更大。后验概率=（新数据对所求事件的概率/新数据的概率分布之和）*先验概率*主观概率法在项目活动是前所未有的情况下，项目管理者就要根据自己的经验猜测风险事件的发生概率，这种方法无法用试验或统计的方法来检验其正确性。例：费米估算第一颗原子弹当量1942年“曼哈顿工程”原子弹研究计划1945年研制成功，并进行第一次核试验费米估计原子弹相当于2万吨TNT炸药，这跟后来计算机精确计算的结果相差无几*3.风险事件后果的估计风险事件造成的损失大小从三个方面衡量:损失性质\损失范围\损失时间分布损失性质:政治性,经济性,技术性损失范围:严重程度,变化幅度,分布情况损失时间分布:突发,渐进\即时,长期三方面的不同组合使得损失情况千差万别,任何单一的标度都无法准确进行估计。*4.效用和效用函数效用:对风险的满足或感受程度效用函数:不是简单的线性函数，因人而异，用来量化决策者对待风险的态度效用曲线:保守型,中间型,冒险型,组合型*效用曲线曲线A:保守型减速递增型效用函数曲线C:中间型持中立态度曲线B:冒险型加速增加型效用函数曲线D:组合型存在拐点m*项目风险估计概述第4章项目风险估计项目风险估计过程项目风险估计方法项目风险估计技术和工具*1.风险估计过程–IDEFO方法两个角度外部：IDEFO图说明过程控制、输入、输出和机制内部：说明机制将输入转变为输出的过程活动*估计风险项目资源项目需求风险管理计划风险识别输出项目类型和状态风险背景度量标度估计方法分析工具风险数据库风险优先列表管理风险列表风险趋势*2.风险估计过程活动系统研究项目风险背景信息详细研究已辨识项目中的关键风险使用风险估计分析方法和工具确定风险的发生概率及后果作出主观判断排列风险优先顺序*第4章项目风险估计项目风险估计方法项目风险估计概述项目风险估计过程项目风险估计技术和工具*1.确定型风险估计项目风险出现的概率为1，后果可以预测的情况下，成为确定型风险估计。估计方法：盈亏平