金融工程试卷整理 .pdfVIP

金融工程试卷整理

1、标的相同，执行价格相同，期限相同的欧式看涨期权和欧式看跌期权的价格也相同，则

一般（r0，t0）而言，看涨期权处于：__C____看跌期权处于：____A___

A、实值B、平值C、虚值D、不确定

2、欧洲美元期货报价为99.2，则市场预期到期时3个月的欧洲美元存款利率为：_A___

A、0.2%B、0.8%C、99.2%D、99.8%

3、关于B-S公式中的N(d)函数，不正确的是：__D_____

A、可用Excel的NORMSDIST函数计算；B、N（0）=0.5；C、N(-d)=1-N(d)；D、N(1)=1

4、贵州茅台股价100,6个月内不分红。执行价格为100的6个月看涨期权价格为20，若6

个月的无风险利率为3%（连续复利）。则执行价格为100，期限6个月的欧式看跌期权的价

格为：_____B___

A、18.50B、18.51C、19.33D、20

贵州茅台股价100,6个月内不分红。执行价格为100的6个月看跌期权价格为20，若6

个月的无风险利率为4%（连续复利）。则执行价格为100，期限6个月的欧式看涨期权的价

格为：___C_____

A、18.51B、20C、21.98D、22

5、粮油公司用早釉稻期货做大米的套期保值，大米价格6个月的标准差为0.2，早釉稻期货

价格的标准差为0.3，它们的相关系数为0.9，对于100吨大米需要交易多少手早釉稻合同（1

手=10吨）：_____A__

A、6B、7C、10D、14

粮油公司用早釉稻期货做大米的套期保值，大米价格6个月的标准差为0.2，早釉稻期货

价格的标准差为0.4，它们的相关系数为0.8，对于100吨大米需要交易多少手早釉稻合同（1

手=10吨）：___A____

A、4B、8C、10D、16

6、某公司买入的1000万元1*4的FRA的合同利率为3.5%，确定日的LIBOR为4%，则结

算金为：____D___

A、-12500元B、-12376元C、12376元D、12500元

7、某股票现在价格为20元，3个月后可能变成24或16，若无风险利率为8%，试求一个

执行价格为21，期限为3个月的看涨期权的价格：___C_____

A、0.73B、1.5C、1.62D、3

某股票现在价格为20元，3个月后可能变成24或16，若无风险利率为8%，试求一个

执行价格为20，期限为3个月的看涨期权的价格：____C____

1

A、0.83B、2C、2.16D、3.2

8、某投资者06/18日卖出面值10000美元的美国国债，该国债票面利率为10%，2027年6

月27日到期，成交价为120-10，不考虑佣金等，投资者得到：___C____

A、12010B、12031.25C、12506.52D、12981.8

某投资者06/18日卖出面值10000美元的美国国债，该国债票面利率为6%，2027年6

月25日到期，成交价为110-16，不考虑佣金等，投资者得到：___B____

A、11050