巴塞尔协议知识练习题精编.docx

巴塞尔协议学问练习题精编

一、根底学问类

1、在新资本协议第一支柱下，涉及哪些风险相关的资本计算要求？

A、信誉风险； B、市场风险； C、操作风险； D、以上皆是。答案：D

2、巴塞尔新资本协议在哪一通过？

A、1988； B、2001； C、2003； D、2004。答案：D

3、20072月，中国银监会印发了中国银行业施行新资本协议指导意见，要求国内大型商业银行从〔〕底起开始施行新资本协议。

A、2021； B、2021； C、2021； D、以上均否。答案：A

4、作为国内第一批新资本协议银行，在银监会的指导下，中国银行于〔〕全面启动新资本协议施行工作。

A、2006； B、2007； C、2021； D、2021。答案：B

5、以下哪一个选项不属于我行施行新资本协议的组织形式？

A、统一规划，分模块施行； B、统一方法，分部门落实；

C、集中管理，集中推动； D、整体布局，精细化管理。答案：C

6、计算信誉风险的资本要求主要有哪两种方法？

A、标准法、内部评级法； B、标准法、外部评级法；

C、现行法、内部评级法； D、现行法、外部评级法。答案：A

7、操作风险计量方法包括哪些？

A、根本指标法B、标准法；C、高级计量法(AMA)；D、以上皆是。答案：D

8 第二支柱特殊相宜处理哪些领域的风险？

A、第一支柱涉及但没有完全覆盖的风险；

B、第一支柱中未加以考虑的因素〔例如银行账户的利率风险、业务和战略风险〕；

C、银行的外部因素〔例如经济周期效应〕； D、以上皆是。答案：D

9、以下哪一项不属于新资本协议提出的监管当局监视检查的原则？

A、银行应具备一整套程序，用于评估及其风险轮廓相适应的总体资本程度，并制定保持资本程度的战略；

B、监管当局应检查和评价银行内部资本足够率的评估状况和战略，以及它们监测并确保监管资本比率达标的实力。假设对检查结果不满足，监管当局应实行适当的监管措施；

C、监管当局应强迫要求银行资本程度高于最低监管资本比率，应有实力要求银行持有超过最低资本的资本；

D、监管当局应尽早实行干预措施，防止银行的资本程度降至防范风险所需的最低要求之下；假设银行未能保持或补充资本，监管当局应要求其快速实行补救措施。答案：C

10、第三支柱下，信息披露的频率如何支配？

A、每季度进展1次； B、每半进展1次；

C、每进展1次； D、每两进展1次。答案：B

11、中国银行业施行新资本协议的重大意义是什么？〔多项选择〕

A、改进风险计量技术、健全风险管理组织框架、重组风险管理流程供给干脆借鉴；

B、构建符合新资本协议要求的风险管理体系和资本管理制度，有助于商业银行管理科学化和精细化；

C、刚好提示、动态监测信誉风险，约束商业银行信贷行为，促进商业银行形式转变和经营行为理性化，推动银行业可持续开展；

D、推动国内大型商业银行施行新资本协议，引导银行提升风险管理实力，建立及此相关的产品定价机制、资本配置机制及绩效考核机制答案：A、B、C、D

12、中国银行业施行新资本协议的重大目的是什么？〔多项选择〕

A、借鉴先进风险管理理念和方法；B、促进商业银行改进风险计量手段； C、健全风险管理组织体系；D、全面提升风险管理实力答案：A、B、C、D

13、中国银行业新资本协议总体施行的主要原则有哪些？

A、分类施行原则； B、分层推动原则；

C、分步达标原则； D、以上皆是。答案：D

14、施行新资本协议对中行带来哪些方面的挑战？

A、施行新协议是一项专业性、技术性、定量化的工程，专业性很强，技术要求很高。特殊是对数据和IT要求高,须要高质量的数据根底和强大的IT支持； B、施行新协议是一项全面系统工程，涉及各业务板块，前中后台。第一支柱要求的模型开发和技术引进是施行新协议的根底；根据第二、第三支柱要求，我们也须要进展相应的流程整合、政策调整、管理形式变革；

C、这项工程时间紧、任务重、涉及面广、协调难度大，所需的专业人才紧缺； D、以上皆是。答案：D

15、施行新资本协议对中行带来哪些方面的机遇和收益？〔多项选择〕

A、进步风险管理程度和实力； B、促进各项业务开展；

C、改革根底设施、改善业务流程并进步运营效率；

D、培育、开展本行员工以增加本行的竞争优势。答案：A、B、C、D

16、中国银行境内总分支机构施行新资本协议的第一支柱下信誉风险的详细目的是什么？

A、于2021底实现非零售内部评级法初级法以及零售业务的IRB法，满足风险加权资产覆盖率50％；

B、从2021到2021底的过渡期中，持续验证已经建立的非零售内部评级法初级法以及零售业务的IRB法，协作中银香港的内部评级法的建立，满足2021底风险加权资产覆盖率80％；

C、从2021就开始有关高级法的施行打