银行从业资格考试《风险管理(中级)》历年真题和解析答案0418-18.pdfVIP

银行从业资格考试《风险管理（中级）》历

年真题和解析答案0418-18

1、下列属于资产方日常管理下银行的主要流动性来源的是（）。

【多选题】

A.贷款归还

B.新增债券投资

C.债券投资到期与出售

D.客户存款增加

E.同业拆放与逆回购到期

正确答案:A、C、E

答案解析:选项ACE正确：资产方日常管理下银行的主要流动相

来源有贷款归还、债券投资到期与出售、同业拆放与逆回购到期、其

他资产的出售。新增债券投资是资产方流动性需求，客户存款增加是

负债方流动性来源。

2、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量()变动对银

行整体经济价值的影响。【单选题】

1

A.商品价格变动

B.利率变动

C.股票价格变动

D.汇率变动

正确答案:B

答案解析:选项B正确。在商业银行市场风险管理中,久期通常用来

衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。

3、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。【单选题】

A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约

风险暴露和有效期限等由监管部门规定

B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴

露和有效期限

C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自

行估计率、违约损失率和违约风险暴露

D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司

和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按

照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分

2

正确答案:A

答案解析:选项A说法错误：采用内部评级初级法的银行只自行估

计违约概率，而违约损失率、违约风险暴露和有效期限等由监管部门

规定。

4、商业银行外包管理的组织架构包括（）。【多选题】

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.外包管理团队

E.业务部门

正确答案:A、C、D

答案解析:商业银行外包管理的组织架构包括董事会、高级管理层

及外包管理团队（选项ACD正确）。

5、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这

一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补

偿，属于()的风险管理方式。【单选题】

A.风险对冲

3

B.风险转移

C.风险规避

D.风险分散

正确答案:D

答案解析:商业银行风险管理的主要策略：（1）风险分散（2）风

险对冲（3）风险转移（4）风险规避（5）风险补偿。选项D正确。

风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。不“

要将所有的鸡蛋放在一个篮子里”的古老投资格言形象地说明了这一方

法。

6、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用

者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是

()。【单选题】

A.提供监管数据

B.配合内部审计检查

C.识别当期风险特征

D.评价整体风险状况

正确答案:A

4

答案解析:从报告的使用者来看，风险报告可分为内部报告和外部

报告两种类型。内部报告通常包括：评价整体风险状况，识别当期风

险特征，分析重点风险因素，总结专项风险工作，配合内部审计检

查。外部报告的内容相对固定，主要包括：提供监管数据，反映管理

情况，提出风险管理的措施建议等。选项A：提供监管数据属于外部

报告的内容。

7、从资金交易业务类型来看，可分为前台交易、中台风险管理、

后台结算／清算三个环节。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:从