计量经济学第八章非平稳时间序列和协整模型培训课件.pdfVIP

计量经济学第八章非平稳时间序列

和协整模型ppt培训课件

•非平稳时间序列

•协整模型

•非平稳时间序列与协整模型的关系

•非平稳时间序列的单位根检验

目•非平稳时间序列的差分模型

录

01非平稳时间序列

定义与特性

010203

定义特性实例

非平稳时间序列是指其统非平稳时间序列的均值、经济增长、股票价格等时

计特性随时间而变化的序方差或自协方差不恒定，间序列通常是非平稳的。

列。或者同时不恒定。

非平稳时间序列的识别与检验

识别方法

通过观察时间序列的时序图、自相关

图和偏自相关图，判断其是否具有趋

势或季节性。

检验方法

单位根检验（如ADF检验、PP检验）

是常用的非平稳时间序列检验方法，

用于判断时间序列是否存在单位根，

即是否非平稳。

非平稳时间序列的建模方法

差分法趋势分解法协整模型

对非平稳时间序列进行差将非平稳时间序列的趋势用于分析两个或多个非平

分，使其变为平稳序列，和周期性成分分离，分别稳时间序列之间的长期均

然后采用ARIMA等模型进对趋势和周期成分进行建模。衡关系，如EG两步法和

行建模。Johansen协整检验。

02协整模型

协整的定义与性质

协整定义

协整是指两个或多个非平稳时间序列

之间存在一种长期均衡关系，它们的

某个线性组合可能是平稳的。

协整性质

协整关系反映了时间序列之间的长期稳

定关系，这种关系在短期内可能受到随

机扰动的影响，但在长期内会趋于稳定。

协整的检验方法

单一方程协整检验多元方程协整检验

通过单位根检验和误差修正模型等方法，通过Johansen检验和VAR模型等方法，检

检验单个时间序列是否存在协整关系。验多个时间序列之间是否存在协整关系。