金融风险管理课件.pptxVIP

金融風險管理概述;第一節金融風險概述;一、金融風險的定義;二、金融風險的特徵;三、金融風險的類型;四、金融風險的成因;插入泛亞事件圖片;1.事件經過;五、金融風險的影響;第二節金融風險管理概述;一、金融風險管理的定義;二、金融風險管理的程式;第三節中國金融風險管理概述;一、我國金融風險管理現狀;二、我國當前金融風險的來源;三、我國防範與化解金融風險的基本對策;信用風險管理;第一節信用風險概述;一、信用風險的定義;二、信用風險的成因;第二節信用風險度量;一、指標模型;二、非指標模型;1.指標選取;三、《巴塞爾新資本協議》與信用風險度量;第三節信用風險管理;一、信用風險管理的發展階段;二、信用風險管理工具;

利率風險管理

;第一節利率風險概述;一、利率風險的定義;二、利率風險的類型;第二節利率風險度量;一、利率敏感性缺口模型;二、久期缺口模型;分析案例：以A銀行為例說明如何計算銀行資產和負債的久期，並根據久期如何調整資產和負債以規避淨資產面臨的利率風險。

具體分析參見課文。;三、VAR模型;第三節利率風險管理;一、利率免疫;二、利用金融衍生品;操作風險管理;第一節操作風險概述;一、操作風險的定義;二、操作風險的種類;插入光大烏龍指事件圖片;1.事件經過;歷史上出名的烏龍指事件;第二節操作風險度量;一、基本指標法（BIA）;二、標準法(SA);三、高級計量法(AMA);四、操作風險度量新技術;第三節操作風險管理;一、資本金分配;二、保險;三、降低經營風險;

流動性風險管理;第一節流動性風險概述;一、流動性風險的內涵;二、流動性風險的特徵;三、流動性風險的類型;1.事件經過;第二節流動性風險度量;一、商業銀行流動性風險的度量;二、市場流動性風險的度量;二、市場流動性風險的度量（續）;第三節流動性風險管理;一、籌資流動性風險管理;二、市場流動性風險的管理;

匯率風險管理

;第一節匯率風險概述;一、匯率風險的定義;二、匯率風險的特點;三、匯率風險的種類;插入東南亞金融危機圖片;1.事件經過;第二節??率風險度量;一、交易風險敞口的度量;二、折算風險敞口的度量;三、經濟風險敞口的度量;第三節匯率風險管理;一、匯率風險管理的目標;二、匯率風險管理的原則;三、匯率風險管理策略;四、匯率風險的分類管理;四、匯率風險的分類管理（續）;

商業銀行全面風險管理

;第一節商業銀行全面風險概述;一、商業銀行風險概述;二、商業銀行全面風險管理;第二節商業銀行全面風險識別與度量;一、全面風險識別的基本方法;二、商業銀行全面風險的度量;第三節商業銀行全面風險管理;一、監管當局對商業銀行的監管;插入包商銀行被接管事件圖片;1.事件經過;二、商業銀行全面風險的內部管理

;三、商業銀行全面風險的外部管理;四、巴塞爾協議與商業銀行全面風險管理;

影子銀行風險管理;第一節影子銀行風險概述;一、影子銀行的定義;二、影子銀行的特點;三、影子銀行體系的構成;四、影子銀行的作用;五、我國影子銀行的現狀與特點;第二節影子銀行風險識別;一、影子銀行風險的主要形式;二、影子銀行風險識別;第三節影子銀行風險管理;一、《多德-弗蘭克法案》對影子銀行的監管框架;二、FBS對影子銀行的監管框架;分析案例：美國與FBS監管框架的比較分析;三、我國影子銀行的監管框架探討;

股票市場風險管理

;第一節股票市場風險概述;一、股票市場風險的含義;二、股票市場風險的類型;第二節股票市場風險度量;一、投資組合理論;二、因數模型;二、因數模型（續）;二、因數模型（續）;三、資本資產定價模型（CAPM);三、CAPM（續）;三、CAPM（續）;四、套利定價模型（APT）;四、APT(續）;第三節股票市場風險管理;一、分散化投資;二、投資分析法;三、套期保值法;第四節基金市場風險管理;一、基金市場風險概述;1.事件經過;二、基金市場風險識別與度量;三、基金市場的風險管理;固定收益證券市場風險管理;第一節固定收益證券市場

風險概述;一、固定收益證券概述;二、固定收益證券風險概述;第二節固定收益證券風險度量;一、利率風險度量;二、信用風險度量;1.事件經過;第三節固定收益證券風險管理;一、消極組合投資策略;二、積極組合投資策略;三、奉獻型策略;金融衍生品市場風險管理;第一節期貨市場風險管理;