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第1章導言-1;第1章導言-2;第1章導言-3;第1章導言-4;第1章導言-5;第1章導言-6;1.1交易所市場-1;1.2場外市場-1;1.2場外市場-2;1.3遠期合約-1;1.3.1遠期合約的收益-1;1.3.2遠期價格和即期價格-1;1.4期貨合約-1;1.5期權合約-1;1.5期權合約-2;1.5期權合約-3;1.6交易員的種類-1;1.7對沖者-1;1.7.2採用期權對沖-1;1.8投機者-1;1.8.1採用期貨投機-1;1.8.2採用期權投機-1;1.8.2採用期權投機-2;1.9套利者-1;1.10危害-1;第2章期貨市場的運作機制-1;第2章期貨市場的運作機制-2;2.1背景知識-1;2.2期貨合約的規定-1;2.2期貨合約的規定-2;2.3期貨價格收斂到即期價格的特性-1;2.4每日結算與保證金的運作-1;2.4每日結算與保證金的運作-2;2.5報紙上的報價-1;2.5.4期貨價格模式-1;2.6交割-1;2.7交易員類型和交易指令類型-1;2.8制度-1;2.9會計和稅收-1;2.10遠期與期貨合約比較-1;2.10遠期與期貨合約比較-2;第3章利用期貨的對沖策略;3.1基本原理-1;3.1.1短頭寸對沖-1;3.1.2長頭寸對沖-1;3.2擁護與反對對沖的觀點-1;3.2.1對沖與股東-1;3.2.2對沖與競爭-1;3.2.2對沖與競爭-1;3.2.3對沖可能帶來不良結果-1;3.3基差風險-1;3.3.1基差-1;3.3.1基差-2;3.3.1基差-3;3.3.1基差-4;3.3.1基差-5;3.3.1基差-6;3.3.2合約的選擇-1;3.4交叉對沖-1;3.4.1最小方差對沖比率的計算-1;3.4.1最小方差對沖比率的計算-2;3.4.1最小方差對沖比率的計算-3;3.4.1最小方差對沖比率的計算-4;3.4.1最小方差對沖比率的計算-5;3.4.1最小方差對沖比率的計算-6;3.4.1最小方差對沖比率的計算-7;3.4.1最小方差對沖比率的計算-9;3.4.1最小方差對沖比率的計算-10;3.4.2最優合約數量-1;3.4.3尾隨對沖-1;3.5股指期貨-1;3.5.1股指-1;3.5.2股權組合的對沖-1;3.5.3為什麼對沖股權組合-1;3.5.4改變組合的β-1;3.5.5對單一股票價格的風險暴露-1;3.6向前滾動對沖-1;第4章利率-1;4.1利率的種類-1;4.2利率的測量-1;4.2利率的測量-2;4.2利率的測量-3;4.2利率的測量-4;4.2利率的測量-5;4.2利率的測量-6;4.3零息利率-1;4.4債券價格-1;4.4債券價格-2;4.5國庫券零息利率的確定-1;4.5國庫券零息利率的確定-2;4.6遠期利率-1;4.6遠期利率-2;4.6遠期利率-3;4.6遠期利率-4;4.6遠期利率-5;4.7遠期利率協議-1;4.7遠期利率協議-2;4.7遠期利率協議-3;4.7遠期利率協議-4;4.7遠期利率協議-5;4.7遠期利率協議-6;4.7遠期利率協議-7;4.7遠期利率協議-8;4.8久期-1;4.8久期-2;4.8久期-3;4.8.1修正久期-1;4.8.1修正久期-2;4.8.1修正久期-3;4.9曲率-1;4.9曲率-2;4.9曲率-3;4.10利率期限結構理論-1;4.10利率期限結構理論-2;第5章遠期和期貨價格的確定-1;5.1投資資產與消費資產-1;5.2賣空交易-1;5.2賣空交易-2;5.3假設與符號-1;5.3假設與符號-2;5.3假設與符號-3;5.4投資資產的遠期價格-1;5.4投資資產的遠期價格-2;5.4.1實例推廣-1;5.4.2不允許賣空會怎麼樣-1;5.5提供已知中間收入的資產-1;5.5提供已知中間收入的資產-2;5.5提供已知中間收入的資產-3;5.6收益率為已知的情形-1;5.7