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Lasso算法介绍和R实例.pdfVIP

Lasso算法介绍和R实例.pdf

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    Abstract

    Keywords:l-NORMCONSTRAINT;LASSO;VARIABLESELECTION;SUBSETSELECTION;

    1

    BAYSIANLOGISTICREGRESSION

    LASSOisaninnovativevariableselectionmethodforregression.Variableselectionin

    regressionisextremelyimportantwhenwehaveavailablealargecollectionofpossible

    covariatesfromwhichwehopetoselectaparsimonioussetfortheefficientpredictionofa

    responsevariable.LASSOminimizestheresidualsumofsquaressubjecttothesumofthe

    absolutevalueofthecoefficientsbeinglessthanaconstant.LASSOnotonlyhelpsto

    improvethepredictionaccuracywhendealingwithmulticolinearitydata,butalsocarries

    severalnicepropertiessuchasinterpretabilityandnumericalstability.Thisprojectalso

    includesacoupleofnumericalapproachesforsolvingLASSO.Casestudiesandsimulations

    arestudiedinboththelinearandlogisticLASSOmodels,andareimplementedinR;the

    sourcecodeisavailableintheappendix.

    UniversityofMinnesotaDuluth

    Acknowledgements

    Iwouldliketoexpressmyspecialthankstomyadvisor,Dr.KangJames.Shefoundthis

    interestingtopicformeandhelpedmetoovercomethedifficultiesthroughoutthisresearch.

    Shetaughtmehowtodoresearchandwhatattitudeandcharacteristicswillleadmeto

    successandhappiness.Shealsohelpedmedevelopmypresentationskillsandwasvery

    encouraging.

    ThankDrs.BarryJamesandYongchengQiforbeingmycommitteemembersandhelpingme

    withmythesisdefense.

    IwouldliketothankmyfriendLindseyDietzandmyboyfriend

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