中信证券股票收益互换交易业务实施方案、表单及制度汇编.docVIP

附件1:《业务实行方案、表单及制度汇编》

业务实行方案、表单及制度汇编

目录

一、方案概述和试点准备工作…………错误!未定义书签。

(一)业务背景……………错误!未定义书签。

(二)中信证券准备工作…………………错误!未定义书签。

(三)方案设计原则………错误：未定义书签。

(四)业务模式及性质……………………错误!未定义书签。

(五)法律关系分析………错误!未定义书签。

(六)方案基本要素………错误!未定义书签。

(七)业务特色及创新点…………………错误!未定义书签。

(八)业务风险防备………错误!未定义书签。

二、部门设置及决策体系………………错误!未定义书签。

(一)业务决策体系………错误!未定义书签。

(二)部门及岗位设置……………………错误!未定义书签。

三、实行方案要素…………错误!未定义书签。

(一)客户合适性管理……………………错误!未定义书签。

(三)标的证券管理………错误!未定义书签。

(四)协议框架设计………错误!未定义书签。

(五)交易执行管理………错误!未定义书签。

(六)构造开发及定价……………………错误!未定义书签。

(七)风险对冲管理………错误!未定义书签。

(八)财务会计核算………错误!未定义书签。

(九)交易盯市及履约保障………………错误!未定义书签。

(十)业务结算托管………错误!未定义书签。

(十一)违约及处置措施…………………错误!未定义书签。

(十二)净资本扣减和风险资本准备……错误!未定义书签。

(十三)信息披露和汇报制度……………错误!未定义书签。

(十四)异常状况处理……………………错误!未定义书签。

(十五)客户服务与投资者教育…………错误!未定义书签。

(十六)基本业务流程……………………错误!未定义书签。

四、业务开展计划…………错误!未定义书签。

(一)客户选择……………错误!未定义书签。

(二)业务规模……………错误!未定义书签。

(三)业务风险评估………错误!未定义书签。

(四)目的客户分析………错误!未定义书签。

(五)业务资金来源………错误!未定义书签。

(六)业务准备状况………错误!未定义书签。

五、风险管理与隔离机制………………错误!未定义书签。

(一)风险管理制度的设计原则…………错误!未定义书签。

(二)风险管理架构………错误!未定义书签。

(三)重要风险类型和控制措施…………错误!未定义书签。

(四)压力测试机制………错误!未定义书签。

(五)应急管理制度………错误!未定义书签。

(六)业务隔离制度………错误!未定义书签。

六、业务技术系统…………错误!未定义书签。

(一)系统概述与架构……………………错误!未定义书签。

(二)业务管理系统功能…………………错误!未定义书签。

附件一：业务表单………