李子奈《计量经济学》（第5版）配套题库【考研真题精选＋章节题库】.docxVIP

目录 简介 第一部分考研真题精选 一 、名词解释 二、 单项选择题 三、 判断题 四 、 简答题 五、 计算分析题 第二部分章节题库 第1章绪论 第2章经典单方程计仙经济学模型： · 元线性回归模型 第W 经典单方程计量经济学模型：多元线性同归模型 1.3.3 第4章经典单.方程计时经济学模型：放宽基本假定的模型 第5章时间序列计量经济学模型 第6章非经典截面数据计飛经济学模型 第7章计量经济学应用模型 1.1 1.2 1.2.1 122 123 124 125 1.3 1.3.1 1.3.2 13.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 一、名词解释 一 、名词解释 0 1. 面板数据[湖南大学2013 年研] 【答案】 面板数据也称为平行数据、时空数据等，是指在时间序列上取多个截面，在这些截面上同时选取样本观测值所 构成的样本数据、反映了空间和时间两个维度的经验信息。例如，我国1000个上市公司 2000年至2018年的 市值。面板数据同时拥有时间序列和截面两个维度，当这类数据按两个维度排列时’排在一个平面上，与只有 一个维度的数据排在一条线上有着明显的不同，整个表格像是一个面板、因此称之为面板数据。面板数据能够 克服时间序列数据通常较为严重的多重共线性问题、同时 相较于纯粹的截面数据与时间序列数据能够提供更 多的数据信息，因此经常采用面板数据建立模型。 2.拟合优度[湘潭大学2013年研] 【答案】 拟合优度是模型对样本观测值的拟合程度。 一般用来自回归线的回归平方和 ESS 占观测值Y 的总离差平方和 TSS 的比例来判断样本回归线与样本观测值的拟合优度，在总离差平方和中，回归平方和所占的比重越大， 残差平方和所占的比重越小，回归直线与样本点拟合得越好。 3 ·显著性水平[对外经济贸易大学2022年研；湘潭大学2013年研] 【答案】 显著性水平通常用a 表示，是一个临界概率值。它表示在假设检验中，用样本推断总体时’当原假设正确时 却被拒绝的可能性大小，也即在假设检验中犯“弃真”错误的概率。显著性水平是假设检验中的一个概念， 是指当原假设为正确时人们却把它拒绝了的概率或风险。它是公认的小概率事件的概率值，必须在每一次统 计检验之前确定，通常取Q=0.05 或 a=0.01。 这表明，当作出接受原假设的决定时，其正确的可能性 (概率)为95%或99%o 显著性水平代表的意义是在一次试验中小概率事物发生的可能性大小。 4.0LS估计量[湘潭大学2017、2013年研] 【答案】 OLS 估计量是使用普通最小テ乘法 (Ordinary Least Squares)得出的统计量。在给定.样本*测值之下，使被 解释变量的估计值令i 与实际观测值Yi 之差的平方和最小时的参数的估计量00、商被称为 OLS 估计量。 5. 残差[湘潭大学2013年研] 【答案】 残差是指实际观察值与估计值(拟合值)之间的差。 样本回归函数有如下的随机形式： Y=po+61X1+02X2+..+6kXk+e 其中， e 称为(样本)残差(或剩余)项，代表了除了解释变量以外其他影响Y 的随机因素的集合，包 括残缺数据、众多细小影响因素和观测误差等等。 6. 虚拟变量[湘潭大学2016年研] 【答案】 虚拟变量又称虚设变量、名义变量或哑变量，用以反映质的属性的一个人工变量，是量化了的自变量、通常 取值为0 或1。在建立模型时、通常会有一些影响经济变量的因素无法定量度量，如季节对某些产品(如冷 饮)销售的影响等，为了能够在模型中反映这些因素的影响，并提高模型的精度， 需要将它们“量化”,这 种“量化通常是通过引入虚拟变量来完成的。根据这些因素的属性类型，构造只取“0”或 T” 的人工 变量，通常称这类变量为虚拟变量。 一般地在虚拟变量的设置中，基础类型和肯定类型取值为1;比较类 型和否定类型取值为0。 7. 虚拟变量陷阱[湘潭大学2017年研] 【答案】 虚拟变量陷阱是指一般在引入虚拟变量时要求如果有m个定性变量，在模型中引入m- 1 个虚拟变量。否 则，如果引入m个虚拟变量，就会导致模型解释变量间出现完全共线性的情况。 一般称由于引入虚拟变量个 数与定性因素个数相同出现的模型无法估计的问题、称为“虚拟变量陷阱”。 8. 多重共线性[湖南大学2016、2011年研] 【答案】 多重共线性是在多元回归中可能存在的现象、如果在模型中某两个或多个解释变量之间出现了相关性， 则称为存在多重共线性，多重共线性分为完全共线与近似共线两类。当某一个解释变量可以用其他解释变量 的线性组合表示，称解释变量之间存在完全共线性，此时模型参数无法进行估计。完全共线性的情况并不多 见， 一般出现的是在一定程度上的共线性，即近似共线性。近似共线性可能使估计值的正负