商业银行年度风险管理报告（参考）.docxVIP

XX银行202X年度风险管理报告 202X年以来，我行始终坚持以“实事求是、稳妥有序”为原 则，贯彻稳中求进的总基调，积极探索、持续优化完善全面风险管 理机制。坚持审慎经营，强化风险管控，将风险偏好和风险政策的 要求覆盖到业务全流程周期，扎实做好具体环节的风险评估，不断 提升整体风险管理水平，助力我行合规经营与稳健发展。 下面将我行202X年度风险管理工作情况汇报如下： 一、202X年度风险管理工作情况 （一）整体风险状况 202X年末，我行资产规模XX亿元，正常类金额XXX亿元，均 为关注类资产，资产质量保持稳健提升。信贷资产投向中，（简述 具体投向情况）。 1、市场风险 202X年，债券市场呈现震荡牛市，股票市场方面呈现结构性 行情。截至202X年末，资金投资的市值估值类业务金额合计XXXX 亿元，持仓份额XXXX亿，今年以来投资收益XXX亿元，资金加权 收益率XX%。其中，委托投资业务金额合计XX亿元，今年以来投 资收益XX亿元，资金加权收益率XX%；自营投资业务金额合计XX 亿元，今年以来投资收益XX亿元，资金加权收益率XX%。全年未 触发止盈止损限额。 2、信用风险 始终坚守资产质量底线，强化新业务准入标准，重点防范大额 业务和重大信用风险。梳理贷前、贷中、贷后管理流程，形成覆盖 贷前（调查、审查、审批）、贷中（核保面签、放款审核等）、贷后 （风险排查）流程的规范和要求，细化落实覆盖所有信贷业务的日 常管理；推动存量业务结构调整，协助化解存量大额业务风险。全 年重点业务清收、压降金额合计XX亿元。建立定期风险排查机制， 按计划对资本市场项目、私募股权项目、结构融资项目及债券与直 融工具项目进行排查和评估，形成了风险排查评估报告，并对存在 信用风险问题的项目及时提示风险。此外，建立了 “市值类业务的 日常盯市和预警机制”、“结构性融资业务的到期提前提醒机制” 等机制，落实“主动”风险管理要求，达到早发现、早应对、早化 解的目的。 3、流动性风险 流动性管理方面，202X年为资产负债模式逐步向单产品独立 管理模式转变的一年。一方面，全力做好日常头寸、产品杠杆、开 放式产品巨额赎回跟踪，另一方面，致力探索“投资经理负责制” 下的产品流动性管理的方案。全年流动性整体平稳，各项流动性监 管指标符合风险政策要求。 4、操作风险 积极运用并持续优化流程控制、系统控制等管理工具，完成系 统(建设；落实操作风险各项政策、制度建设与修订，发布《合作 机构白名单(202X)版》；梳理、明确放款审核要点，疫情期间根 据业务连续性要求及业务实质风险情况安排核保面签工作，有效防 范各类操作风险事件。 5、法律合规风险 不断健全内控制度体系建设，根据我行《内部控制管理大纲》、 《内控制度管理办法》以及外部监管的相关规定，结合本我行业务 开展情况，已基本建立了覆盖全我行各部门的内控制度体系；逐步 完善合同管理机制，建立标准化合同模板体系，提高法律审查效率， 平衡业务稳步发展和法律风险控制的需求；不断完善风险处置机制, 持续强化合规检查力度，202X年完成并购基金检查、“内控合规管 理建设年”自查自纠等风险排查。 （二）风险管理组织架构 我行根据职责边界和业务要求建立相对完整的授信和风险管 理制度体系，已搭建形成了以风险偏好和风险政策、授权管理、两 个专业委员会集体审议决策、内控制度、内控流程和系统风控的“六 位一体”全面风险管理体系框架,并从这六个方面，持续细化方案、 优化落实。 1、优化风险管理部门架构，完善梯队建设，提高专业技能。 风险管理部在进一步完善相关梯队管理，提高各团队人员专业技能, 对业务信用风险、市场和流动性风险、法律合规风险、操作风险等 实现全视角、全流程、全方位的全面风险管理。 2、落实集体审议决策机制，风险控制委员会、投资决策委员 会审议事项覆盖我行管理和业务风险。202X年共召开我行风险控 制委员会会议XX次，审议了包括产品创设可行性研究、风险政策、 内部控制、风险排查等在内的XX项议题，推动我行风险管理体系 建设工作有序开展，推进各项风险管理日常工作深入落实。 （三）风险管理工作开展情况 在强监管、严监管的背景下，我行要求进一步加强全行业务的 内控合规管理，在防风险的前提下，充分发挥现有业务投资和风险 管理优势，完成今年既定的经营目标。 1、持续完善内控机制，建立有效规范与管理流程。制定内控 制度建设设计并发布《202X年度内控制度建设建议》，汇总各部门 内控制度建设意见，形成本年度内控制度建设计划，督促各部门按 计划落实制度建设。202X年我行新增发布制度18个，更新发布制 度27个，对保障和促进业务规范化发展起到了重要作用。 2、科技赋能风险管理，建设、优化风险管理相关系统。（具体 系统建设情况） Xe ? ? ? 二