叶阿忠-计量经济学-第一章 绪论.pptVIP

第一章 绪论 1.1 引言 1.1.1 计量经济学简介 计量经济学是经济学的一个分支学科，诞生于 20 世纪 30 年代，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科。 关于计量经济学的定义，已经形成了共识。 弗里希（Ragnar Frisch,1933）指出：“经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。” 萨缪尔森（P.A.Samuelson,1954）认为：“计量经济学可以定义为实际经济现象的数量分析。这种分析基于理论与观测的并行发展，而理论与观测又是通过适当的推断方法得以联系。” 戈登伯格（S.Goldberger,1964）给出的定义是：“计量经济学可以定义为这样的社会科学：它把经济理论、数学和统计推断作为工具，应用于经济现象的分析。”总之一句话，即计量经济学是经济理论、统计学和数学的结合。根据计量经济学定义，计量经济学的核心问题就是如何实现经济理论、数学和统计学的科学的结合。 1.1.2 计量模型发展 计量经济学自20世纪20年代末30年代初诞生以来，已经形成了十分丰富的内容体系。一般认为，可以以20世纪70年代为界将计量经济学分为经典计量经济学和现代计量经济学，而现代计量经济学又可以分为四个分支：时间序列计量经济学、微观计量经济学、非参数计量经济学、面板数据计量经济学(包括空间计量经济学）。 如图1.1.1所示： 图1.1.1 经典计量经济学与现代计量经济学 1.1.2 计量模型发展 在理论方法方面的特征可以简要概括为: (1)模型类型——参数模型、随机模型； (2)模型导向——理论导向； (3)模型结构——线性模型、因果分析模型； (4)数据类型——截面数据、时间序列数据、被解释变量具有服从正态分布的连续观测值； (5)估计方法——仅利用样本信息、最小二乘方法、最大似然方法。 在应用方面的特征可以简要概括为: (1)应用模型方法论基础——实证分析、经验分析; (2)应用模型的功能——结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展; (3)应用模型的领域——传统的应用领域, 例如生产、需求、消费、投资、货币需求、就业、福利以及宏观经济等。 年份 获得者 国家 获奖时所在机构 1969 拉格纳·弗里希（Ragnar　Frisch） 挪威 挪威奥斯陆大学 简·丁伯根（Jan Tinbergen） 荷兰 荷兰经济学院 1980 劳伦斯·克莱因（Lawrence R. Klein） 美国 美国宾夕法尼亚大学 1989 特里夫·哈维默（Trygve Haavelmo） 挪威 挪威奥斯陆大学 2000 詹姆斯·赫克曼（James J. Heckman） 美国 美国芝加哥大学 丹尼尔·麦克法登（Daniel L. McFadden） 美国 美国加州大学 2003 罗伯特·恩格尔（Robert F. Engle） 美国 美国纽约大学 克莱夫·格兰杰（Clive W. J. Granger） 美国 美国加州大学 2011 托马斯·萨金特（Thomas J. Sargent） 美国 纽约大学 克里斯托·西姆斯（Christopher A. Sims） 美国 普林斯顿大学 2013 尤金法马( Eugene F. Fama) 美国 芝加哥大学 拉斯·彼得·汉森(Lars Peter hansen) 美国 芝加哥大学 罗伯特·希勒( Robert J. Shiller) 美国 耶鲁大学 计量经济学领域诺贝尔经济学奖得主情况 1.1.3研究步骤 （1）理论模型的设计：主要包含三部分工作，即选择变量，确定变量之间的数学关系，拟定模型中待估计参数的数值范围。设计时要遵循“从一般到简单”的原则。 （2）样本数据的收集和整理：是建立计量经济学模型过程中最费时费力的工作，也是对模型质量影响极大一项工作。计量经济学常用数据有三大类型：横横截面数据、时间序列数据、面板数据。 （3）模型参数的估计：参数估计是计量经济学的核心内容，选择适当的方法估计模型是一个纯技术过程，也涉及到软件的应用等内容。 （4）模型检验：模型的检验包含多方面的内容，通常有经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验。 1.1.4主要数据类型 截面数据: 对给定的某个时间点的个人、家庭、企业、城市、国家或者一系列其他单位采集的样本所构成的数据集。 时间序列数据: 在不同时间点上收集到的数据，这类数据反映了某一事物、现象等随时间的变化状态或程度。如我国GDP从1949年到2015年的变化就是时间序列数据。 面板数据: 由数据集中每个横截面单位的一个时间