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压力测试技术以及在银行业风险管理中的实践[1] 梁世栋 朱良平 自从上个世纪 70 年代布雷顿森林体系解体以来，国际经济日趋复杂，金融体系波动性日益增加。金融市场的各类主体——各大型商业银行、投资银行乃至市场上的监管机构都对风险管理能力提出了更高的要求。从上个世纪末开始，越来越多的国际上一流商业银行和投资银行运用压力测试技术来评估单个机构承受极端宏观经济、重大金融市场波动冲击的能力。同时，巴塞尔委员会也将压力测试技术认定为金融机构使用内部评级法的重要前提，要求金融机构在构建内部模型时，必须定期进行压力测试，使压力测试技术成为内部评级模型计量结果的重要补充。 今年年初，中国银监会下发了《商业银行