当代计量经济模型体系-张晓桐.pptxVIP

第一页，编辑于星期六：十二点 二十七分。当代计量经济模型体系第二页，编辑于星期六：十二点 二十七分。第三页，编辑于星期六：十二点 二十七分。1. 单位根检验Peter C B Phillips 第四页，编辑于星期六：十二点 二十七分。四种典型的随机过程 第五页，编辑于星期六：十二点 二十七分。（模拟4万次） 第六页，编辑于星期六：十二点 二十七分。单位根研究中我们的创新第七页，编辑于星期六：十二点 二十七分。第八页，编辑于星期六：十二点 二十七分。案例：421天的深证成指序列的单位根检验第九页，编辑于星期六：十二点 二十七分。案例：421天的深证成指序列的单位根检验用此程序计算F 统计量，但不应看此概率。第十页，编辑于星期六：十二点 二十七分。案例：421天的深证成指序列的单位根检验第十一页，编辑于星期六：十二点 二十七分。第十二页，编辑于星期六：十二点 二十七分。结构突变序列的单位根检验第十三页，编辑于星期六：十二点 二十七分。第十四页，编辑于星期六：十二点 二十七分。案例：人民币元兑美元汇率序列的单位根检验第十五页，编辑于星期六：十二点 二十七分。案例：人民币元兑美元汇率序列的单位根检验第十六页，编辑于星期六：十二点 二十七分。第十七页，编辑于星期六：十二点 二十七分。第十八页，编辑于星期六：十二点 二十七分。2.线性时间序列模型 regARIMA模型第十九页，编辑于星期六：十二点 二十七分。建立ARIMA、SARIMA模型流程图George Box 刁锦寰第二十页，编辑于星期六：十二点 二十七分。案例：北京市1978:1~1989:12 社会商品零售额月度数据建模 月度数据（yt，单位：亿元）曲线图 对数的月度数据（Lnyt）曲线图 第二十一页，编辑于星期六：十二点 二十七分。 ??12 Lnyt的相关图（下）和偏相关图（上） 第二十二页，编辑于星期六：十二点 二十七分。第二十三页，编辑于星期六：十二点 二十七分。第二十四页，编辑于星期六：十二点 二十七分。X-13AS、NBS-SA季节调整方法 有了季节调整序列，就可以计算环比增长率！中国将于2010年结束不生产环比数据的历史！第二十五页，编辑于星期六：十二点 二十七分。乘法模型：Y = T ? S ? C ? I 加拿大月人口出生数（y, 1973:1?1983:12） 趋势循环分量（TC） 季节分量（S） 不规则分量（IR）第二十六页，编辑于星期六：十二点 二十七分。 范剑青、姚琦伟著，陈敏译，《非线性时间序列?建模、预报及应用》，高等教育出版社，2005。第二十七页，编辑于星期六：十二点 二十七分。第二十八页，编辑于星期六：十二点 二十七分。第二十九页，编辑于星期六：十二点 二十七分。第三十页，编辑于星期六：十二点 二十七分。第三十一页，编辑于星期六：十二点 二十七分。案例：2005年8月30?2007年4月30日407天人民币元兑美元序列的门限模型 第三十二页，编辑于星期六：十二点 二十七分。4．波动模型 第三十三页，编辑于星期六：十二点 二十七分。序列的特征是“波动集群〞、分布是“顶峰厚尾〞 ARCH，GARCH模型可以预测被解释变量的方差。对于金融时间序列预测的是风险。建立ARCH，GARCH模型可以提高均值方程参数估计的有效性。顶峰厚尾分布曲线正态分布曲线 日元兑美元汇率差分序列（收益）D(JPY) 顶峰厚尾分布特征示意图 第三十四页，编辑于星期六：十二点 二十七分。第三十五页，编辑于星期六：十二点 二十七分。第三十六页，编辑于星期六：十二点 二十七分。第三十七页，编辑于星期六：十二点 二十七分。案例：日元兑美元汇率的建模研究 1995.1-2000.8日元兑美元汇率值（1427个）序列（JPY）见图。极小值为81.12日元，极大值为147.14日元。其均值为112.93日元，标准差是13.3日元。1995年4月曾一度到达81.12日元兑1美元。 JPY的差分序列D(JPY)表示收益。用D(JPY)建立时间序列模型。 日元兑美元汇率（JPY）时间序列DJPY时间序列第三十八页，编辑于星期六：十二点 二十七分。均值方程的估计式第三十九页，编辑于星期六：十二点 二十七分。ARCH 模型的选择第四十页，编辑于星期六：十二点 二十七分。第四十一页，编辑于星期六：十二点 二十七分。4．波动模型随机波动模型 第四十二页，编辑于星期六：十二点 二十七分。ACD和SCD模型第四十三页，编辑于星期六：十二点 二十七分。5． VAR与VEC模型 第四十四页，编辑于星期六：十二点 二十七分。向量自回归（VAR）模型定义第四十五页，编辑于星期六：十二点 二十七分。案例1：上