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金融经济学第七章;第1页/共68页;第2页/共68页;第3页/共68页;第4页/共68页;;第二节 固定效应模型及其估计方法;第7页/共68页;第8页/共68页;第9页/共68页;第10页/共68页;第11页/共68页;;第三节 随机效应模型及其估计方法;第14页/共68页;第15页/共68页;第16页/共68页;第17页/共68页;第18页/共68页; 一致估计量要求:当样本量趋近无穷大时,估计量同时趋近真实值。在面板数据模型中这就要求N和T分别趋向无穷大,这有时有问题,如例1中,N是固定的,华东六省一市是不能改变的,因此当样本的N和T都比较小时,可以??接采用固定效应模型。;第20页/共68页;第21页/共68页;;第四节 模型设定的检验;第三,检验标准:LM大于临界值,则拒绝H0。 ;第25页/共68页;;第五节 面板数据模型应用实例;第28页/共68页;第29页/共68页;第30页/共68页;第31页/共68页;二、面板数据模型数据估计的Eviews实现 ;第33页/共68页;第34页/共68页;第35页/共68页;第36页/共68页;第37页/共68页;第38页/共68页;第39页/共68页; 若点击View键选择 Representations功能, 还可以得到输出结果的 代数表达式(右图给出 了部分结果)。 ;第六节 面板数据模型扩展Ⅰ: Hausman-Talor模型;第42页/共68页;第43页/共68页;第44页/共68页;第45页/共68页;第46页/共68页;第47页/共68页;;第七节 面板数据模型扩展Ⅱ:变系数模型;第50页/共68页;第51页/共68页;第52页/共68页;第53页/共68页;第54页/共68页;第55页/共68页;第56页/共68页;第57页/共68页;第58页/共68页;;第八节 面板数据模型扩展Ⅲ:动态模型;第61页/共68页;第62页/共68页;第63页/共68页;第64页/共68页;第65页/共68页;第66页/共68页;
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