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全面了解风控指标体系 正阳 说明 风险管理主要分为四大部分：风险识别、风险分析、风险监控、风险应对。而在量化风险管理的今天， 这四个风控部分全都离不开风险指标的梳理、判断、追踪。在信贷业务中，常见贷款流程为：申请 审批签约放款贷后管理催收回收资产处置，也就是信贷用户生命周期管理，本文的思路便是按 照生命周期管理流程，全面完整的梳理常见风险管理指标。 全文总计1.2w 字，因内容较长，可分四部分进行阅读： ⚫ 1.核心指标  指标类型  资产质量  贷前审批  贷中管理  贷后管理 ⚫ 2.分析方法  问题界定  分析类型  指标选择  分析维度 ⚫ 3.预测方法  预测方法  预测案例 ⚫ 4.数据报表  产品规划  风险管理  账户维护  催收与转呆账 本文由正阳能量场成员：正阳、Evi、戴威、彭帅、谢思茂、李艺煜、马海鹏共同完成。 本着对读者负责的态度，作者行文时尽可能做到以下几点：结构完整、内容真实、逻辑清晰、重点突 出、删繁就简，用关键词、数据、配图和案例体现决策引擎的定义优势、应用方法、框架流程等。 本文内容难免有疏漏，会不断更新完善，如需了解更多，请关注知乎“正阳”或微信公众号“正阳能量 场”，多谢！ 注：文中内容，如有侵权处，请联系笔者删除，感谢支持。 1.核心指标 消费金融产品繁多，客户形形色色，影响信用的因子各有不同，随时可能有新的风险产生，银行必须 有完整精确的数据指标评估信息，以确保资产质量，这些信息直接影响风险管理政策的尺度及方向。 因此，我们开发出指标监控系统，就消费金融业务常用的风险管理指标及其定义一一介绍，另外补充 几种风险分析及风险预测方法。 1.1 指标类型 1.1.1 金额类 包括各类本金、本息、利息、余额等。 例：剩余本金、贷款余额、逾期罚息、逾期利息、违约本金等。 1.1.2 数量类 包括各类笔数、户数、件数等。 例：申请笔数、放款笔数、日均进件量、结清户数等。 1.1.3 比率类 包括各类占率、比率等。 例：通过率、逾期率、不良率、疑似欺诈率。 1.2 资产质量 1.2.1 五级贷款分类 1998 年5 月，中国人民银行参照国际惯例，结合中国国情，制定了《贷款分类指导原则》(试行) ，要 求商业银行依据借款人的实际还款能力进行贷款质量的五级分类，即按风险程度将贷款划分为五类： 正常、关注、次级、可疑、损失，后三种为不良贷款： 正常贷款：借款人能够履行合同，一直能正常还本付息，不存在任何影响贷款本息及时全额偿还的消 极因素，银行对借款人按时足额偿还贷款本息有充分把握。贷款损失的概率为0。 关注贷款：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素，如这 些因素继续下去，借款人的偿还能力受到影响，贷款损失的概率不会超过5%。 次级贷款：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，需要 通过处分资产或对外融资乃至执行抵押担保来还款付息。贷款损失的概率在30%-50%。 可疑贷款：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行抵押或担保，也肯定要造成一部分损失，只是因 为存在借款人重组、兼并、合并、抵押物处理和未决诉讼等待定因素，损失金额的多少还不能确定， 贷款损失的概率在50%-75%之间。 损失贷款：指借款人已无偿还本息的可能，无论采取什么措施和履行什么程序，贷款都注定要损失了， 或者虽然能收回极少部分，但其价值也是微乎其微，从银行的角度看，也没有意义和必要再将其作为 银行资产在账目上保留下来，对于这类贷款在履行了必要的法律程序之后应立即予以注销，其贷款损 失的概率在75%-100%。 根据定义，贷款损失的概率超过30% ，就会被定义为不良贷款。但是，很多金融机构都是以逾期天数 来界定不良贷款的，比较通用的定义是超过90 天，就会被划为不良贷款，不过如果严格按照这个定 义的话，市场上很多互联网金融公司的贷款产品，因为催收能力比较弱，逾期超过30 天以后，贷款 损失的概率已经非常大了。 1.2.2 逾期贷款与重组贷款 逾期贷款（率） ⚫ 即贷款项目在贷款合同规定期限内，尚未还清的贷款部分，并从逾期之日起，转入逾期贷款账户， 一般情况下逾期贷款要加收较高的惩罚利息。 ⚫ 逾期贷款按期限进一步划分，即逾期3 个月以内、逾期3