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计量经济学试题一答案 一、判断题（ 20 分） 1． 线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。 （F ） 2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。 （F） 3．在存在异方差情况下，常用的 OLS 法总是高估了估计量的标准差。 （F ） 4 ．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（ Y） 5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。 （F） 2 6．判定系数 R 的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（ F ） 7．多重共线性是一种随机误差现象。 （F ） 8．当存在自相关时， OLS 估计量是有偏的并且也是无效的。 （ F ） 2 9．在异方差的情况下， OLS 估计量误差放大的原因是从属回归的 R 变大。 （ F ） 2 10．任何两个计量经济模型的 R 都是可以比较的。 （ F ） 二． 简答题（ 10） 1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。 （4 分） 答： 1）经济理论或假说的陈述 2) 收集数据 3）建立数理经济学模型 4 ）建立经济计量模型 5）模型系数估计和假设检验 6）模型的选择 7）理论假说的选择 8）经济学应用 2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。 （6 分） 答案：设 Y 为个人消费支出； X 表示可支配收入，定义 1 2季度 1 3季度 1 4季度 D D D4t 2 t 3t 0 其他 0 其他 0 其他 如果设定模型为 Y B B D B D B D B X u t 1 2 2t 3 3t 4 4 t 5 t t 此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型。 如果设定模型为 Y B B D B D B D B X t 1 2 2 t 3 3t 4 4t 5 t B D X B D X B D X u 6 2 t t 7 3t t 8 4t t t 此时模型不仅影响截距项， 而且还影响斜率项。 差异表现为截距和斜率的双重变化， 因此也 称为乘法模型。 三．下面是我国 1990-2003 年 GDP 对 M1 之间回归的结果。 （5 分）