计量经济学名词解释.pdf

. 1、计量经济学 计量经济学是一门从数量上研究物质资料的生产、交换、 分配、消费等经济 关系和经济活动规律及其应用的科学。 2、数据质量 数据满足明确或隐含需求程度的指标 3、相关分析 主要研究变量之间的相互关联程度， 用相关系数表示。 包括简单相关和多重 相关（复相关）。 4 、回归分析（ Regression Analysis） 研究一个变量（因变量）对于一个或多个其他变量（解释变量）的数量依存 关系。其目的在于根据已知的解释变量的数值来估计或预测因变量的总体平均值。 5.内生变量 指由模型系统内决定的变量，取值在系统内决定 6、面板数据 时间序列数据和截面数据的混合 7. 异方差 : 总体回归函数中的随机误差项满足同方差性，即它们都有相同的方差。 如果这一假定不满足，则称线性回归模型存在异方差性。 8. 自相关 自相关是在时间序列资料中按时间顺序排列的观测值之间的相关或在横截 面资料中按空间顺序排列的观测值之间的相关 9. 多重共线性 解释变量之间存在完全的线性关系或近似的线性关系。 解释变量存在完全的 线性关系叫完全多重共线； 解释变量之间存在近似的线性关系叫不完全多重共线。 10. 虚拟变量 虚拟变量：在建立模型时，有一些影响经济变量的因素无法定量描述 构造只取“ 0”或“ 1”的人工变量，通常称为虚拟变量，记为 D 11. 平稳序列 是指时间序列的统计规律不会随着时间的推移而发生变化。 . . 12. 伪回归 所谓“伪回归”，是指变量间本来不存在相依关系，但回归结果却得出存在 相依关系的错误结论。 13. 协整 所谓协整，是指多个非平稳变量的某种线性组合是平稳的 14. 前定变量 所有的外生变量和滞后的内生变量。前定变量 =外生变量＋滞后内生变量＋ 滞后外生变量 15. 恰好识别 恰好识别：能够唯一地估计出结构参数值。 16. 结构式模型 体现经济理论中经济变量之间的关系结构的联立方程模型，称为结构式模型 17. 过度识别 过度识别：结构参数的估计值具有多个确定值 18. 自回归模型 自回归模型：指模型中的解释变量仅是 X 的当期值与被解释变量 Y 的若干期滞 后值， 它 由于被解释变量的滞后期值对被解释变量现期做了回归， 故叫做自回 归模型。 利用前期若干时刻的随机变量的线性组合来描述以后某时刻随机变量的线性回 归模型。 19. 拟合优度 2 R : 拟合优度检验：指检验模型对样本观测值的拟合程度 20. 修正的拟合优度 R2 二、 . . . 1、什么是计量经济学？简述计量经济学的工作步骤 含义 : 计量经济学是一门从数量上研究物质资料的生产、交换、分配、消费等经 济关系和经济活动规律及其应用的科学。 它以数学和统计推断为工具，在经济理论指导下对经济现象进行分析，并 对经济理论进行检验和发展的一门综合性学科。 其内容涉及经济理论、数理经济、经济统计和数理统计等。 研究的主体 (出发点、归宿、核心 )：经济现象及其变化规律 研究的工具 (手段 ) ：数学和统计方法 过程： （1）模型的设定 ①确定模型必须包含的因变量 (被解释变量 )和解释变量； ②选定模型的数学形式 ③根据经济理论确定模型中参数的符号和大小。 （2）估计参数 ① 数据的收集与整理：时间序列数据、截面数据和混合数据。 ② 模型条件分析（异方差、自相关、多重共线） ； ③ 选择恰