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精品文档·可编辑版 以1995年1月至2000年8月日元兑美元汇率值序列ARCH建模分析(共1427个值）日 元兑美元汇率值序列JPY 1. 画出时序图 2. JPY 150 140 130 120 110 100 90 80 250 500 750 1000 1250 做单位根检验 1 / 11 精品文档·可编辑版 存在单位根，对差分后后数据做分析，差分后数据是否平稳 DJPY 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 250 500 750 1000 1250 2 / 11 精品文档·可编辑版 确定模型AR(3) MA(3) 3 / 11 精品文档·可编辑版 AR （1）前面的系数显著为0，于是去掉ar(1) 建立模型，参数显著性检验通过，残差是否是白噪声 4 / 11 精品文档·可编辑版 结果表明是白噪声序列，继续检验残差平方是否是自回归模型 有自相关性，做ARCH效应检验 5 / 11 精品文档·可编辑版 对话框选择ARCH效应 会发现有ARCH效应，拒绝原假设（H0: a1=a2=…=aq=0,即无条件异方差效应） 6 / 11 精品文档·可编辑版 多次尝试，对残差平方定阶，选择7阶（PACF7阶截尾） 参数太多，考虑GARCH(1,1)模型 把均值模型和方差模型联立一起考虑 7 / 11 精品文档·可编辑版 这里可以尝试 ARCH-M模型，TGARCH模型等 会发现均值模型里面ar(2)前面的系数显著为零，于是剔除ar(2),重新建模 8 / 11 精品文档·可编辑版 DJP Y 0.0676DJP Y t t1 t 2 h 0.0065 0.0428 0.9504h t t1 t1 画出残差的QQ图
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