规范银行全面风险管理报告格式的指导意见.docVIP

PAGE PAGE 1 规范ⅩⅩ银行全面风险管理报告格式的指导意见 为加强我行的风险管理工作，规范风险报告格式，在全面风险管理战略的指导下，根据《ⅩⅩ银行风险报告制度（试行）》（以下简称《报告制度》）和中国银监会相关规定，现对我行全面风险管理报告工作提出以下指导意见： 一、全面风险管理总报告类型 全面风险管理总报告为各行风险管理的总报告，ⅩⅩ年，全面风险管理总报告报送起点机构为一级分行，各一级分行应定期按照风险报告制度向总行报送，并鼓励一级分行以下机构报送。 二、全面风险管理总报告报告期 全面风险管理总报告的报告期为季度，分为季报、年报。各一级分行全面风险管理总报告的季度报告应在每季后10日内上报总行风险管理部，年度报告应在每年后20日内提交总行风险管理部。 三、全面风险管理总报告路线 遵照《ⅩⅩ银行风险报告制度（试行）》的相关要求。 四、全面风险管理总报告报送方式 全面风险管理总报告应为正式定稿版本，通过行内OA或其他形式（注意必威体育官网网址）报送。电子版文档名称统一规范为：“ⅩⅩ银行﹡﹡分（支）行全面风险管理总报告（﹡﹡﹡﹡第﹡季度）”。 五、全面风险管理总报告格式 各分行全面风险管理报告包括以下几部分：封面、内容摘要、目录、正文、附件。 封面 基本报告的封面包括报告的机构、报告类型和报告期间三部分内容： （1）报告机构 报告机构的名称应以初号华文新魏字体标写封面的正上方。 （2）报告类型 应在封面中部以一号黑体字分别写明全面风险管理总报告。 （3）报告期间 报告期间应明确本报告的报告期间范围，应紧挨报告类型下方以一号黑体字写明报告期间，包括：﹡﹡﹡﹡年第﹡季度、﹡﹡﹡﹡年度三种类型。 内容摘要 内容摘要应对本报告的内容进行简要说明，指出本报告期内本机构面临的各类风险水平，报告期内实施的风险管理措施，风险管理体系建设情况等。 目录 目录应是对报告全文的一个指引，在页面上方以二号黑体字标明目录，并以5号宋体字标明目录的具体内容，包含内容摘要、正文一级和二级标题、附件等，并应准确对应内容所在页码。 正文 以小四宋体书写（行间距1.5），一、二级标题应加粗。 六、全面风险管理总报告正文内容 （一）全行风险管理总体状况 对全行风险的总体状况进行概括评价，列示本行各类风险的主要指标表现，对其是否符合监管要求及我行风险政策做出评价，并对全行在报告期间的风险管理工作做出简要概括。 （二）全行各类风险状况 1．信用风险 （1）本行信用风险水平评估 对本行在报告期间的信用风险水平进行评估，列示本行主要的信用风险指标表现（例如不良率、逾期率等），评价本行目前所面临的信用风险程度，对本行当前的信用风险特征进行提炼和分析，对本行信用风险状况是否符合监管导向及我行风险政策进行评价。 （2）本行信用风险管理工作 简要介绍本行在报告期内，各相关部门就信用风险管理开展的主要工作，包括制度建设、流程规范、贷后管理、整改跟踪等等。 （3）本行信用风险管理面临的主要问题 根据对本行报告期内信用风险的程度评估和管理回顾，总结、提炼目前本行信用风险管理中存在的主要问题、难点和薄弱环节，并对其进行较深入的分析。 2．市场风险 （1）本行市场风险水平评估 对本行在报告期间的市场风险，包括流动性风险进行评估，列示本行主要的市场风险指标表现（例如净利差收益波动，资产负债结构缺口，流动性比率/缺口等），评价本行目前所面临的市场风险及流动性风险程度，对本行当前市场风险、流动性风险特征进行提炼和分析，对本行市场风险状况是否符合监管导向及我行风险政策进行评价。 （2）本行市场风险管理工作 简要介绍本行在报告期内，各相关部门就市场风险及流动性风险管理开展的主要工作，例如落实监管要求，规范制度流程，实施管理创新等 （3）本行市场风险管理面临的主要问题 根据对本行报告期内市场风险的程度评估与管理回顾，总结、提炼本行市场风险管理中存在的主要问题、难点和薄弱环节，并对其进行较为深入的分析。 3．操作风险 （1）本行操作风险水平评估 对本行在报告期内的操作风险进行评估，并基于操作风险发生的诱因，从人员、内部程序、信息系统、外部事件等角度对本行的操作风险程度进行评价，提炼和分析本行当前面临的操作风险特征，对本行操作风险状况是否符合监管要求及我行风险政策进行评价。 （2）本行操作风险管理工作 简要介绍本行在报告期内，各相关部门（如业务部门、风险管理部门、审计部门等）就操作风险管理开展的主要工作，包括制度建设、业务检查、审计稽查、整改落实等 （3）本行操作风险管理面临的主要问题 根据对本行报告期内操作风险的程度评估和管理回顾，总结、提炼目前本行操作风险管理中存在的主要问题、难点和薄弱环节，并对其进行较深入的分析。 4．合规风险 （1）本行合规风险水平评